Ликвидность – это способность актива быть купленным/проданным без значительного изменения цены. Дисбаланс возникает, когда на определенном уровне скапливается много ордеров одного типа (например, стоп-лоссов), что делает рынок уязвимым для резких движений.

Другими словами дисбаланс ликвидности возникает, когда на рынке недостаточно ордеров для удовлетворения текущего спроса или предложения, что приводит к резким ценовым движениям.

Низкая рыночная активность: В периоды низкой активности, такие как ночные часы или праздники, ликвидность может быть низкой.

Крупные сделки: Вход крупных ордеров на рынок с низкой ликвидностью может вызвать значительные ценовые колебания.

Рыночные шоки: Неожиданные события могут привести к резкому снижению ликвидности, так как участники рынка спешат закрыть свои позиции.

Индикаторы:

Ширина спреда: Разница между ценой покупки и продажи может увеличиваться в условиях низкой ликвидности.

Глубина рынка: Анализ стакана заявок может показать, насколько глубок рынок и сколько ордеров доступно на каждом ценовом уровне.

Значение для трейдеров: Дисбаланс ликвидности может создавать возможности для краткосрочных спекуляций, но также увеличивает риски резких ценовых движений. Трейдеры должны быть осторожны при торговле в условиях низкой ликвидности и использовать соответствующие стратегии управления рисками.

Скопление стоп-лоссов: Крупные игроки знают, где большинство трейдеров ставят стоп-лоссы (например, ниже минимумов или выше максимумов).

Ловушки ликвидности: Маркет-мейкеры могут «выбить» стоп-лоссы, искусственно двигая цену к этим уровням, чтобы активировать цепную реакцию.

Ликвидность выше/ниже диапазона: Если цена долго двигалась в диапазоне 90–90–100, большинство стоп-лоссов будет ниже 90 ивыше 90 и выше 100. Крупные игроки могут умышленно двигать цену к $89.5, активируя массовые продажи, а затем разворачивать тренд.

Ликвидность на круглых уровнях: Уровни вроде $1000 для Bitcoin или 1.0000 для EUR/USD часто притягивают ордера. Пример: Цена BTC резко падает до $9900, активируя стоп-лоссы, после чего разворачивается вверх.

Торговля против ловушек: Если цена резко ушла к уровню с ликвидностью, но объемы угасли – вход в противоположную сторону.

Поиск зон ликвидности: Анализ исторических данных и кластерных графиков для обнаружения скоплений ордеров.

На форексе пара GBP/USD тестирует уровень 1.3000. В стакане цен видно, что выше 1.3000 почти нет ордеров на покупку, но много стоп-лоссов продавцов. Маркет-мейкеры могут толкнуть цену к 1.3010, активировать стоп-лоссы и вызвать резкий рост.

Объемный дисбаланс:

Гэп (резкое изменение спроса/предложения) – неравномерное распределение ордеров

Длительность – ГЭП (Краткосрочный/долгосрочный) – зависит от объема

Риски (Ложные пробои) – ложные объемные сигналы

Инструменты (Свечные графики, VolumeVolume Profile) – кластеры, OBV

Стратегия (Пробой/закрытие гэпа) – следование объему

Дисбаланс ликвидности:

Гэп (резкое изменение спроса/предложения) – скопление стоп-лоссов/ордеров

Длительность – ГЭП (Краткосрочный/долгосрочный) – краткосрочный (ловушки)

Риски (Ложные пробои) – манипуляции маркет-мейкеров

Инструменты (Свечные графики, VolumeVolume Profile) – стакан цен, кластерные графики

Стратегия (Пробой/закрытие гэпа) – контртрендовая торговля

Гэпы: Не торгуйте против гэпа на открытии без подтверждения. Используйте таймфреймы H1-D1 для фильтрации шума.

Объемные дисбалансы: Всегда проверяйте объемы: высокий объем = сильный сигнал. Избегайте входов на экстремальных объемах (риск истощения).