Кластерные графики (Footprint, Depth of Market) – это свечи, разбитые на отдельные ценовые уровни (тики), где видно, сколько контрактов было куплено/продано на каждом уровне, т.е. отображают объем торгов в виде кластеров на каждом ценовом уровне. Они показывают «внутреннюю кухню» рынка.

– Принцип работы: Кластерные графики используют данные о сделках для построения гистограммы объемов на каждом ценовом уровне. Это позволяет видеть, где происходила наибольшая активность покупок или продаж.

Ключевые элементы:

* Кластер: Горизонтальная гистограмма внутри свечи, отображающая объемы на каждом уровне цены.

Агрессивные ордера:* Ask-хаки (покупки по рыночной цене): Большие объемы на уровне Ask. * Bid-хаки (продажи по рыночной цене): Большие объемы на уровне Bid.

Дельта кластера: Разница между объемами покупок и продаж на конкретном уровне.

– Идентификация зон дисбаланса:

* Выявление агрессивных участников: Кластерные графики помогают выявить уровни, на которых происходили агрессивные покупки или продажи, что может указывать на зоны дисбаланса.

* Анализ рыночных аукционов: Кластерные графики позволяют анализировать рыночные аукционы и выявлять уровни, на которых происходило наибольшее количество сделок.

Поиск крупных ордеров: Кластеры с аномально высокими объемами указывают на действия институтов. Пример: На уровне $50 в кластере видно 10,000 лотов покупок – сигнал накопления.

Определение дисбаланса в реальном времени * Агрессивные покупки: Много «зеленых» кластеров (дельта положительная). * Агрессивные продажи: Много «красных» кластеров (дельта отрицательная).

– Применение: Кластерные графики используются для более детального анализа рыночной активности и поиска точек входа в сделки.

Пример: На уровне 150 в кластере дневной свечи виден крупный объем продаж (2000 контрактов). Если цена приближается к 150, это уровень сопротивления.

Стратегии:

* Торговля на поглощении: Если на уровне сопротивления видны крупные объемы покупок – пробой вероятен.

* Ловушки ликвидности: Кластеры с низкими объемами на ключевых уровнях – зоны для контртрендовых сделок.

Куммулятивный объем, или Delta, – это разница между объемом покупок и объемом продаж за определенный период времени. Он показывает, какая сторона (покупатели или продавцы) была более активна и доминировала на рынке.

Принцип работы:

Delta рассчитывается как разница между объемом сделок, совершенных по рыночной цене покупки, и объемом сделок, совершенных по рыночной цене продажи. Положительное значение Delta указывает на преобладание давления покупателей, а отрицательное – на преобладание продавцов.

Инструменты для анализа:

* Cumulative Delta: График, суммирующий дельту за время. Рост кривой – усиление покупателей, падение – продавцов.

* Delta Divergence: Расхождение между ценой и дельтой. Например, цена растет, а дельта падает – слабость тренда.

Идентификация зон дисбаланса:

* Выявление агрессивных покупок/продаж: Delta помогает выявить уровни, на которых происходили агрессивные покупки или продажи, что может указывать на зоны дисбаланса.

* Анализ направления тренда: Delta может подтверждать текущее направление тренда или сигнализировать о его возможном развороте.

Как использовать:

* Подтверждение тренда: Рост цены + рост Cumulative Delta = сильный восходящий тренд. Падение цены + падение Cumulative Delta = сильный нисходящий тренд.

* Сигналы разворота: Цена обновляет максимум, а Cumulative Delta снижается – дивергенция, возможен откат.

Delta используется для подтверждения сигналов, полученных от других инструментов анализа объемов, таких как Volume Profile и кластерные графики. Он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения при входе в сделки.