Распределение (Возврат к балансу): Трейдеры фиксируют прибыль, объемы снижаются, рынок снова входит в диапазон.

Пример на графике:

Этап 1: Акция BTC/USD торгуется в диапазоне 28,000–28,000–30,000 две недели (баланс).

Этап 2: Публикация позитивных данных по инфляции в США.

Этап 3: Цена пробивает 30,000, объемырастут, дисбаланстолкает BTC к 30,000, объемырастут, дисбаланс толкает BTC к 35,000.

Этап 4: После достижения $35,000 начинается коррекция, объемы падают – рынок возвращается к балансу.

В фазе баланса: Избегать импульсных сделок – высока вероятность ложных пробоев. Готовиться к дисбалансу: отмечать ключевые уровни, отслеживать объемы. Использовать стратегии внутри диапазона: покупка у поддержки, продажа у сопротивления.

В фазе дисбаланса: Входить в рынок на пробое с подтверждением (высокий объем, закрытие свечи за уровнем). Устанавливать широкие стоп-лоссы из-за высокой волатильности. Фиксировать прибыль постепенно, особенно на коротких таймфреймах.

Торговля против дисбаланса без подтверждения: Пример: Покупка на падении без анализа объемов (можно попасть в "ножи").

Игнорирование контекста: Дисбаланс на M5 может быть шумом, а на D1 – началом тренда.

Переоценка силы дисбаланса: Резкий скачок цены на низких объемах часто откатывается.

Volume Profile: Показывает, где накапливались объемы (зоны баланса).

Скользящие средние: Помогают определить тренд после пробоя.

Индикатор RSI: Перекупленность/перепроданность в дисбалансе.

Кластерные графики: Выявляют крупные ордера в стакане цен.

Баланс и дисбаланс – две фундаментальные фазы рынка. Понимание их природы позволяет:

Определять точки входа с минимальным риском.

Избегать ловушек в периоды неопределенности.

Использовать дисбаланс как источник прибыли, а не угрозу.

Ключевое правило: Дисбаланс требует подтверждения. Без объема и четкого пробоя это может быть ложный сигнал.

Дисбаланс на рынке может проявляться в разных формах. Понимание их особенностей помогает трейдерам выбирать подходящие стратегии и минимизировать риски. Рассмотрим три ключевых вида: ценовые разрывы (гэпы), объемные дисбалансы и дисбаланс ликвидности.

Гэп – это разрыв между закрытием предыдущей свечи и открытием следующей, когда цена резко меняется без торговли в промежуточном диапазоне. Возникает из-за резкого дисбаланса спроса/предложения в момент, когда рынок закрыт (например, ночью или на выходных).

Ценовые разрывы, или гэпы, возникают, когда цена актива резко перемещается с одного уровня на другой без торговли на промежуточных уровнях. Это происходит из-за значительного дисбаланса между спросом и предложением.

Новости и события: Неожиданные новости или события могут вызвать резкое изменение настроений участников рынка, приводя к гэпам.

Рыночные открытия: Гэпы часто возникают при открытии рынка, когда накопленные за ночь ордера выполняются по рыночной цене.

Экономические данные: Выход важных экономических показателей может вызвать гэпы, так как трейдеры быстро переоценивают свои позиции.

Разрывы продолжения: Возникают в направлении текущего тренда и указывают на его продолжение.

Разрывы истощения: Возникают в конце тренда и могут сигнализировать о его завершении.

Разрывы разворота: Возникают против текущего тренда и могут указывать на его разворот.

Давайте рассмотрим по подробнее.

Гэп на открытии (Common Gap): Появляется при открытии сессии, когда накопленные за время простоя ордера исполняются по резко изменившейся цене.