Гэп пробоя (Breakaway Gap): Возникает при выходе цены из зоны консолидации (баланса) с высокими объемами. Пример: После нескольких недель флэта в диапазоне 100–100–105 акция открывается на $108 с ростом объемов. Особенность: Сигнализирует о начале тренда, редко заполняется.
Гэп истощения (Exhaustion Gap): Формируется в конце тренда, когда последние участники входят в рынок, исчерпывая силу движения. Пример: После долгого роста акция делает гэп вверх на $120, но затем разворачивается. Особенность: Часто сопровождается экстремальными объемами.
На пробое: Если гэп не заполняется и цена продолжает движение в сторону разрыва – вход в направлении гэпа.
На закрытии: Если гэп начал заполняться (цена возвращается к уровню до разрыва) – контртрендовая сделка.
Стоп-лосс: Ставится за край гэпа. Например, для гэпа вверх от 50 до 50 до 52 стоп – ниже $50.
Криптовалюта Ethereum закрылась на 1800, а открылась на 1900 из-за анонса обновления сети. Если цена не возвращается к 1800 втечение дня, можно войти в лонг с тейк−профитом у 2000.
Значение для трейдеров: Гэпы могут предоставлять возможности для входа в сделки, особенно если они сопровождаются высоким объемом торгов. Однако они также могут быть ловушками, если не подтверждены дальнейшим ценовым движением.
Определение: Объемные дисбалансы возникают, когда значительный объем торгов сосредоточен на одной стороне рынка (покупка или продажа), что приводит к резкому движению цены. Например, если на уровне $100 накоплены крупные ордера на покупку, а продавцов мало, цена быстро вырастет при достижении этого уровня.
Крупные ордера: Вход крупных участников рынка, таких как институциональные инвесторы, может вызвать значительный объемный дисбаланс.
Алгоритмическая торговля: Автоматические торговые системы могут создавать объемные дисбалансы, реагируя на определенные рыночные условия.
Психология толпы: Массовые эмоциональные реакции трейдеров могут привести к значительным объемным дисбалансам.
Индикаторы:
Гистограмма объемов: Показывает распределение объема торгов по ценовым уровням.
Индикаторы накопления/распределения: Помогают выявить накопление актива покупателями или его распределение продавцами.
Значение для трейдеров: Объемные дисбалансы могут подтверждать силу текущего тренда или сигнализировать о его возможном развороте. Трейдеры могут использовать объемный анализ для подтверждения своих торговых решений.
Аномальные объемы: Резкий всплеск объема на пробое уровня или во время движения. Пример: Акция пробивает $200 с объемом в 3 раза выше среднего – сигнал силы покупателей.
Кластерные графики и Volume Profile: Показывают, где сосредоточены крупные ордера. Пример: На уровне $150 в Volume Profile виден «высокий объемный узел» – зона интереса институтов.
Индикаторы: On-Balance Volume (OBV): Если цена растет, а OBV падает – дисбаланс в сторону продавцов (дивергенция). Delta (кумулятивный объем): Показывает разницу между рыночными покупками и продажами.
Пробой с объемом: Вход при пробитии уровня сопротивления с ростом объемов.
Контртренд на истощении: Если цена падает, но объемы снижаются – сигнал к покупке.
Пара EUR/USD тестирует уровень 1.1000. На кластерном графике видно, что ниже 1.1000 почти нет ордеров на продажу, а объемы покупок растут. Это сигнализирует о вероятном пробое вверх.Пример: