В 1930 зарождается традиция проведения финалов в клубе игрока, проигравшего прошлогодний финал. Так в 1929 году финал проходил в клубе Тома Денниса, который позже в третий раз станет финалистом, снова уступив Дэвису.

В 1932 году впервые на Чемпионате мира по снукеру появится игрок не из стран Британии. Им стал австралиец Макконахи. А в финале Джо по традиции побеждает, в этот раз обыгрывает Смита, того самого, вместо которого когда-то сыграл свой первый выставочный матч.

В 1934 году Девис летит в Австралию играть выставочный матч в снукер с Хоресом Линдрумом, его назовут «World Snooker Challenge», а Дэвис одержит победу со счётом 46–29.

Начиная с 1935 чемпионаты мира по снукеру станут более прибыльными для игроков. Этому поспособствует новое увеличение аудитории после того, как Джо ставит новый рекорд серийности, 110 очков в полуфинале Чемпионата мира против Ньюмена. В финале снова повержен Смит. Следующие два года финал будет идентичным: Девис обыгрывает Линдрума и в 1936, и в 1937 годах.

В 1938 году Линдрум отказывается от участия и финалистом снова будет Сидни Смит. Он же снова будет там в 1939 году.

Джо Дэвис (слева) и Хорейс Линдрум

В 1940 году произойдёт историческое противостояние в финале Чемпионата мира, на тот момент ещё никто не знает, насколько историческое. В решающем матче встретятся братья Дэвисы: Джо и его младший брат Фред. Джо рано вырывается вперёд, но Фред берёт 11 партий подряд, счёт становится 20–14 в пользу младшего Дэвиса. Но опыт берёт своё, победа 37–36 в пользу Джо.

Позже начинается Вторая мировая война. Конечно, ни о каких турнирах речи идти не могло, Джо давал выставочные матчи по всей стране собирая деньги на благотворительность.

Когда в 1946 году Чемпионат мира возвращается, Джо снова на коне. Он одерживает 15-ю победу подряд, сохраняя за собой титул единственного чемпиона мира за те 20 лет. После той победы Девис заканчивает свою карьеру на Чемпионатах мира.

Так и не известно наверняка, почему он принял такое решение, но оно очень красиво подчеркивает его имя в истории снукера. Он уходит чемпионом, при том фиксируя за собой уникальное достижение, которое вряд ли когда-нибудь будет побито. Он единственный игрок в мире, который был непобедимым на протяжении всей своей истории участий на Чемпионатах мира. Просто представьте себе! Ни одного поражения у человека за 20 лет выступлений!

При этом Дэвис остается самым сильными игроком в мире вплоть до 1964 года, когда он полностью завершит свою карьеру.

В связи с уходом Джо с Чемпионатов мира их престиж в глазах аудитории упал, но Джо смог компенсировать это своей организаторской деятельностью. Об этом тогда писал ведущий журналист Эвертон: «Благодаря его силе личности он способен контролировать эту игру». Как позже напишет в своей книге "Snookered" журналист Дональд Трелфорд: «Джо Дэвис обладал особым организаторским гением и силой привычек, которые позволяли ему всегда добиваться своего в этом, отживающем своё мире».

Братья Фред и Джо (справа) Дэвисы

Джо продолжал играть некоторые турниры и выставочные матчи. К примеру, в 1950 году появился новый турнир, который на десятилетие стал вторым по популярности после чемпионатов мира – «News of the world Tournament». Он игрался с форами, как и все турниры в то время, за исключение Чемпионата мира. И даже в нём уже пожилой, по меркам снукера того времени, Дэвис трижды становился победителем, став рекордсменом этого турнира по количеству титулов. Фред Дэвис и чемпион мира Джон Пульман были чемпионами лишь дважды.

В 1959 году Дэвис попытался популяризировать придуманный им новый вид снукера с двумя дополнительными цветными шарами, но он не прижился, в связи с любовью зрителей на тот момент к каноничному снукеру.