Оба брата Юсуповы были склонны к спиритуализму и бывали на сеансах. Они пообещали друг другу, что тот, кто умрет первым, вернется и явится своему брату. (Позже Феликс утверждал, что брат действительно однажды ночью явился ему в виде духа.) У Феликса этот интерес был глубже, чем у брата, он с головой ушел в оккультизм, теософию и йогу. В Париже ясновидящая мадам Фрее сказала ему: «Быть тебе замешану в политическом убийстве, пройти тяжкие испытания и возвыситься». Убежденный в том, что ему открылась Божественная истина, Феликс начал развивать в себе скрытые сверхчеловеческие силы с помощью дыхательных упражнений. Со временем он решил, что развил в себе невероятную гипнотическую силу, которая позволит ему управлять не только собственным восприятием воли, но и другими людьми. В мемуарах Юсупов утверждает, что в бытность его студентом Оксфорда с ним произошло удивительное событие, связанное с предчувствием. Однажды он обедал с другом у его родителей, и вдруг друга окутал странный туман. Феликс счел это за дурное предзнаменование, и действительно, через несколько дней этот человек упал с лошади и умер. Если в мире и была сила более великая, чем самолюбие, то для Феликса это был опиум. Он пристрастился к нему в Париже до войны, и, несмотря на все усилия, никак не мог избавиться от этой привычки^>6.

Анна Вырубова много лет знала Феликса и считала себя его старым и верным другом. После смерти Николая она писала ему сердечные письма, в которых не просто выражала свою симпатию, но и давала советы:

Хотя смерть брата глубоко опечалила Феликса, он не мог не понимать, что теперь он становится единственным наследником семейного состояния: «И когда-нибудь все это будет моим. […] Я – один из самых богатых людей России! Эта мысль опьяняла. […] Роскошь, богатство и власть: это и казалось мне жизнью», – признавался он. После смерти брата Феликс обратился за духовным советом к Элле, сестре императрицы Александры. Она посоветовала ему черпать силы в вере в Бога, уповать на Его бесконечную любовь и мудрость. Хотя ее слова его немного утешили, он боялся, что Бог никогда не простит ему его сексуальные похождения. Феликс признался в этом, но Элла заверила его, что не следует бояться, ибо «способный на многое дурное способен и на многое доброе, если найдет верный путь. И великий грех не больше великого покаяния. Помни, что грешит более души рассудок. А душа может остаться чистой и в грешной плоти»^>8. Подобные слова мог бы сказать и Распутин.

Юсуповы часто гостили в имении великого князя Сергея Александровича и его жены Эллы в Ильинском. Там Феликс познакомился с великим князем Дмитрием Павловичем и его сестрой, Марией Павловной. Они жили здесь у дяди и тети – их отец, великий князь Павел Александрович, в 1902 году вынужден был покинуть Россию из-за морганатического брака с разведенной Ольгой Пистолькорс (позже – княгиней Палей). Отец Дмитрия и Марии, младший сын царя Александра II, сначала был женат на принцессе Александре, дочери короля Греции Георга I и королевы, русской великой княгини Ольги Константиновны. Александра умерла в 1891 году через несколько дней после родов. Ей был двадцать один год. «Тетю Эллу» Мария недолюбливала, считала ее холодной, тщеславной и высокомерной, хотя и красивой: «Тетя Элла … была одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видела: высокая стройная блондинка с чертами лица исключительного изящества и чистоты; у нее были серо-голубые глаза с коричневым пятнышком на одном из них, эффект ее взгляда был необыкновенным». Марии казалось, что тетя постоянно прячется за маской. Все изменилось, когда в феврале 1905 года Сергей погиб от бомбы террориста в самом центре Москвы. Элла слышала взрыв и сама собрала «куски изуродованной плоти и положила их на носилки». С этого дня она стала совершенно другой, с головой ушла в религию и основала Марфо-Мариинскую обитель, где лечили московскую бедноту. Она очень сблизилась с племянниками. Мария писала: «Их с Дмитрием связывали узы настоящей любви до того самого дня, когда события разлучили их навсегда». Феликс Юсупов писал, что Дмитрий просто обожал свою тетю.