Один запоминающийся случай был у Юзи ещё с первого года учёбы в Театральной школе. Была такая школьная традиция, что когда приезжал в школу царь в православные праздники, то после этого давалось три дня отпуска. И все ученики очень ждали его приезда. И вот что однажды случилось в их классе.

«Учился у нас славный, весьма живой и энергичный мальчик Коля Гавликовский, было ему лет одиннадцать. Был пост, приближалась Вербная неделя, все готовились к спектаклю, а главная мысль, что будут и цари, т. е. иначе сказать, будут и три дня свободы, царь не приехал, никого домой не пустили, спектакль прошёл незаметно, все ходили понурив головы». Коля Гавликовский тоже был очень расстроен. Он сидел в научном классе и мастерил из бумаги шарики в виде парашюта, а затем подходил к форточке и бросал их на улицу, любуясь их плавным спуском. В класс зашёл гувернёр Пётр Эдуардович фон Адеркас. Он был ставленником Фролова – управляющего Театральным училищем. «Ловит Гавликовского за руку с вопросом: «Ты что здесь делаешь?» Коля же совершенно спокойно подаёт тому шарик и говорит: по ветру пускаю, и – о, ужас! Кругом шара надпись «царь-дурак». Гувернёр вместо того, чтобы разобраться и понять, что мальчик это сделал просто по глупости и огорчению, что царь не приехал, и из-за этого его не отпустили домой, и объяснить ребёнку, что это – строго караемый поступок, схватил оробевшего мальчишку и потащил к инспектору докладывать. А тот, в свою очередь, повёл его к управляющему, который был внушительного огромного роста и тоже напустился на мальчонку и вынес ему приговор: до самого выпуска (целых восемь лет!) домой он ходить не будет! А у Коли и так дома в Питере не было (отец недавно умер, а мать с сестрой и младшими братьями уехала в Варшаву), только старший брат учился в университете, с которым он и встречался по выходным. «Все, от мала до велика, за любимого Колюнчика огорчились, – продолжал вспоминать Иосиф Феликсович. – Я бросился к своему отцу, отец всё понял как следует и поехал ко всемогущему полковнику, в результате – добился того, что Колю стали выпускать в выходные дни, и на праздничные дни, и на летние каникулы к нам на дачу, с тем, что отец мой берёт на свои поруки и своё попечение и что, мол, свидания с братом могут лишь происходить у нас в доме ненадолго и в присутствии отца или моей матери. Так Коля у меня и поселился до самого выпуска и стал нам как родной. Ни мама, ни отец ни в чём разницы между нами, детьми, не делали».

Учебные классы в Театральной школе делились на две стороны: левую и правую. С левой сидели пепиньерки – воспитанницы, которые жили в училище. А справа – приходящие, их звали экстерны. В виде исключения Матильду Кшесинскую приравнивали к воспитанницам, сидящим с левой стороны. Это было сделано с особого разрешения Дирекции (видимо, по ходатайству отца).

Матильда вспоминала, что учиться ей было легко. Она была прилежной ученицей, и всегда была готова к урокам. И в классе она была тихой девочкой, хотя дома у неё был живой и бедовый характер. Но в школе Маля всегда была сдержанна и дисциплинированна: она боялась подвести своего отца и старших сестру и брата. Начальница и классная дама за это её любили и ставили всем в пример.

Любил её и молодой красивый учитель географии Павловский. Матильда запомнила такой случай. Однажды она была уверена, что он её не спросит на уроке, так как отвечала на предыдущем. Павловский имел обыкновение вызывать учениц по очереди. Некоторые, ответив на уроке, на следующий его урок вовсе не готовили ответа. Матильда же всегда была готова, но пришла на урок в зимних зашнурованных ботинках и тёплых клетчатых чулках. Павловский вызвал одну из учениц. Она же совсем не могла ответить ни на один его вопрос. Учитель был очень не доволен и сказал классу: