«Каким-то путём сие дошло до Мариуса, и вот он призвал меня, долго смотрел прищурившись, потом обратился к всегдашнему и всеми любимому второму балетмейстеру, чудному артисту и музыканту Льву Ивановичу Иванову и говорит: „Лёвушка, ти молодцы, но эта каналь (я) djubl (вдвойне) молодцы“. Разумеется, при таком поощрении из нас вырабатывались весьма галантные юноши, но оговорюсь, что чистота нравов у нас была безукоризненная, несмотря на такие фокусы».

Иосиф в своих воспоминаниях описывал ещё один интересный случай. Однажды он держал пари со своей партнёршей Сашей Виноградовой. Он её уверял, что в субботу утром он её разбудит, и взял с неё слово, что она не будет кричать и визжать. Она, конечно, не поверила: как можно в их «монастыре» пробраться в комнату к девочкам? Поэтому была уверена, что выиграет пари: такого не случится. Иосиф же ухитрился придумать вот что. Он взял у парикмахера в театре паричок, в котором стал почти неузнаваемым, похожим на простого мальчика. Дал на гостинцы одному из полотёров, попросив у него рубашку и встав на его место. И вместе с другими четырьмя полотёрами направился сначала в комнату воспитанников. Натирка полов обычно начиналась в 7 часов утра – за час до вставания. Предварительно он всё разузнал у того полотёра Мити, как и где они работают. И он рассказал, что сначала они внизу натирают большой коридор перед спальной, а затем неслышно проходят через всю спальную девочек в пансионерскую, закончив там натирать полы, возвращаются в ту, где спят девочки, когда они все уже уходят умываться. С трепетом и волнением Юзя натирал пол в коридоре, ожидая момента, когда они пойдут через спальню. Также он заранее разузнал, в какой кровати спит Саша. Она стояла от стены к середине комнаты девятой из пятидесяти. Посреди спальни лежал красный ковёр, который вёл к противоположной двери. Полотёры пошли по нему. Все девушки в это время мило дремали, завернувшись в одеяла, «когда я поравнялся с её постелью, я тихонько, сквозь одеяло взял её за пальчики ног и, подёргав, сказал: „Извольте вставать, Александра Ивановна, с добрым утром“, положил ей в ноги дюшес (грушу), прошёл дальше и не без огромного трепета дождался окончания натирки, чтобы улепетнуть наверх. Всё сошло благополучно и тихо, укрепивши за мной славу „на все руки“. Должен к сему добавить, что как юноша я был очень скромен и конфузлив, а вот поди на такие проделки – хват!»

Уже в то время Иосиф Кшесинский подавал надежды не только как танцор, но и как актёр. Его партнёршей в одной пьесе была та самая Саша Виноградова: «мы с ней премьерствовали и делили пополам выдающийся успех».

На втором этаже Театрального училища находился маленький школьный театр. В нём стояло всего несколько рядов кресел, но он был отлично оборудован. В нём в те времена проходили выпускные спектакли.

Вспоминал Иосиф Феликсович и уроки классики у Мариуса Ивановича: «В классе классики я был очень грациозным, элегантным, но по занятиям – среднего качества учеником, но иногда заслуживал похвалы и, признаться, совершенно незаслуженно. К примеру: после пируэта главное – уметь не только красиво остановиться, но твёрдо – резко не шелохнуться, как изваяние. Но вот Петипа запиликал на скрипке, я присел на второй позиции, а затем перед туром поднял ногу на second. Петипа видел смелый и красивый жест, кивнул головой – „короша“, а затем отвернулся – глядеть на других, я же, стоя смирнёхонько, ничего не делая, только в последний момент такта твёрдо и крепко – топ – и в окончательную позу. Он взглянул и, видя, как я встаю, кивнул головой, думая, что я вертелся, скривил свою гримасу и говорит: „bien, tre`s bien – корош, очинь корош“! Ну, вот так подчас мы, ничего не делая, забираем лавры, и верно – конец венчает дело».