В 1894 г. Владимир Ильич познакомился с Надеждой Константиновной Крупской, учительницей вечерней рабочей школы за Невской заставой. Многие ее ученики входили в кружки, которыми руководил Ленин.

Весной 1895 г. по поручению петербургских марксистов Ленин поехал за границу, чтобы установить связи с группой «Освобождение труда» и познакомиться с западноевропейским рабочим движением. В Швейцарии Владимир Ильич встретился с Г. В. Плехановым и П. Б. Аксельродом и договорился с ними о совместном издании сборника статей под названием «Работник». Плеханов писал о сильном впечатлении, которое произвел на него Ленин. Из Швейцарии Ленин поехал в Париж и Берлин. Там он посещал собрания французских и немецких рабочих, изучал жизнь и быт; в Париже познакомился с Полем Лафаргом, зятем Маркса. Все свободное время Ленин отдавал изучению марксизма, в библиотеках читал ту литературу, которую нельзя было достать в России.

В начале сентября 1895 г. Ленин вернулся в Петербург. Еще с большей энергией включился он в революционную деятельность, часто проводил собрания, беседовал с рабочими. Осенью 1895 г. Ленин объединил марксистские кружки Петербурга в единую политическую организацию, которая позднее получила название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Царское правительство в начале декабря арестовало значительную часть деятелей этого союза, в том числе и Ленина. Владимир Ильич был заключен в петербургскую тюрьму. Там, в одиночной камере, он провел 14 месяцев, но и за тюремной решеткой не прекратил революционной деятельности. В тюрьме был написан им первый проект программы марксистской партии и объяснение к ней.

В тюрьме Ленин начал работать над крупным исследованием «Развитие капитализма в России». Для сбора материалов он изучил сотни книг и журналов; в письмах к родным посылал списки необходимой ему литературы. Доставкой ее занималась старшая сестра. 13 февраля 1897 г. Ленину был объявлен приговор о высылке его в Восточную Сибирь на три года. В мае 1897 г. Владимир Ильич прибыл в назначенное ему местом ссылки село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. Через год в село Шушенское приехала Н. К. Крупская. Она также была арестована по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и выслана в Уфимскую губернию. Но, как невесте Ленина, ей разрешили отбывать ссылку в Шушенском. Здесь состоялась их свадьба. За время ссылки Ленин разработал проект программы партии, написал свыше тридцати произведений, в том числе закончил работу над книгой «Развитие капитализма в России», которая в 1899 г. вышла в свет. По окончании ссылки 29 января 1900 г. Владимир Ильич с семьей переехал из Шушенского в Псков. Царское правительство запретило ему жить в столице и промышленных центрах России.

Весь 1900 г. прошел в напряженной работе по организации общерусской политической газеты. В России основать революционную рабочую газету из-за полицейских преследований было тогда почти невозможно. Поэтому Ленин решил издавать ее за границей. В мае 1900 г., во время одного из тайных приездов в Петербург, Ленин был арестован, однако вскоре был отпущен. Жандармский полковник Зубатов в секретной переписке со своим начальством в 1900 г. сообщал, что «крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого», и предлагал организовать его убийство. С большим трудом Ленину удалось выбраться за границу. 16 июля 1900 г. он выехал в Германию; началась первая эмиграция, длившаяся свыше пяти лет.

Общерусскую газету решили назвать «Искрой». Редакция ее обосновалась в немецком городе Мюнхене, куда и переехал Ленин. Все свое внимание Ленин сосредоточил на издании газеты: нужно было найти средства, помещение для типографии, приобрести русский шрифт. Большую помощь редакции оказали немецкие социал-демократы. Ленин не только полностью координировал деятельность редакции, занимался распространением газеьы, но и почти в каждый номер писал статьи. В общем, он был душой газеты. Газета публиковала сообщения о революционном движении в разных городах России, о том, что делается на фабриках и заводах, о положении в деревне. С конца 1901 г. Владимир Ильич стал подписывать некоторые свои работы фамилией Ленин.