Танцевала она первая. «Подняли занавес, заиграл оркестр мой вальс, я вышла на сцену, вижу устремлённые на меня бинокли, его в ложе, и на время я счастлива. Когда я кончила вальс, мне очень много аплодировали, я поклонившись, ушла за кулисы, и, несмотря на то, что музыка заиграла следующее па, мне продолжали аплодировать, так что я принуждена была выйти ещё раз кланяться».

После спектакля Маля снова стояла одна у окна. Когда Наследник и Александр Михайлович стали уезжать, то смотрели наверх, и оба ей поклонились. Александр Михайлович закричал Мале: «До свидания!» (прибавив «душка» или «прелесть»). Она помахала им рукой на прощание. А в дневнике записала: «Это немножко смело, но – смелость города берёт. Я была в восторге!»

Из-за задержки у окна, Маля опоздала на поезд. И ей пришлось ехать через час. Брат Юзя встречал её в Питере на вокзале и побранил за опоздание, а также сделал замечание относительно Наследника. (Не слишком ли она заглядывается на него?). Но ей было всё равно.

С Юлей они дома долго разговаривали перед сном, она говорила, что с ней хочет познакомиться какой-то офицер. Но Маля, засыпая, думала только о Наследнике.

А потом настал наконец-то день, когда Наследник и танцовщица стали говорить друг с другом и постепенно становились всё свободнее в общении.

Каждый свой день встречи с Матильдой Николай записывал в свой дневник:

«10 июля, вторник: Был в театре, ходил на сцену.

17 июля, вторник: Кшесинская вторая мне положительно очень нравится.

30 июля, понедельник: Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно».

Матильда Феликсовна вспомнила, что сначала ей не давали отдельных выступлений, она выступала вместе с другими артистами, и уборная (позже эти комнаты стали называть гримёрными) её была на втором этаже. Но, видимо заметив, как ею интересуется Наследник, (а, может, и по указанию Великого Князя Владимира Александровича), ей дали отдельный танец и лучшую уборную внизу, на первом этаже. Окна её выходили прямо на Царский подъезд! И вот тогда, стоя у окна, она свободно разговаривала с молодыми Великими Князьями и Наследником.

В один из таких счастливых вечеров общения с Николаем, перед началом балетного дивертисмента, Матильда, весёлая и радостная, выбежала на сцену и чуть не столкнулась с Государём. Но ей удалось вовремя остановиться и сделать ему реверанс. Александр Александрович с улыбкой, очень тепло, произнёс:

– Наверное, кокетничали?

Матильда улыбнулась, покраснев.

На спектакле Государь, как обычно, сидел в ложе у самой сцены, между двумя колоннами. И Кшесинской казалось, что он любуется ею во время танца.

Царская семья находилась в ложе с левой стороны, если смотреть со сцены. А когда места в ней не хватало, то кто-нибудь садился в первом ряду. И Маля, выйдя на сцену, сразу искала глазами, где сидит Наследник, и улыбалась ему. А затем начинала с вдохновением танцевать, ощутив радость в душе.

Впервые Матильда выступила в Красносельском театре 4 июля 1890 года. Вместе с подругой Оляшей Преображенской и двумя выпускницами А. Носковой и В. Рыхляковой, Маля танцевала в па-де-де-синк из балета «Роберт и Бертрам, или Два вора».

В этом первом летнем сезоне она участвовала в вальсе из балета «Эсмеральда», в сцене «Возвращение с охоты» в «Шалостях Амура» в постановке Льва Иванова. Вместе с Энрико Чеккетти исполняла па-де-де из балета «Гарлемский тюльпан», который был поставлен Мариусом Петипа и Львом Ивановым. И вместе с Колей Легатом они вновь станцевали в одном из концертов па-де-де из балета «Тщетная предосторожность».

28 июля Мале Кшесинской поручили исполнить вставной номер – соло из балета «Эсмеральда» во время спектакля «Грациэлла, или Любовная ссора». Тогда-то она и получила отдельную уборную на первом этаже.