и начинают обсуждать потенциальную сделку путем взаимного обмена информацией об их условиях, прежде всего желаемых цен и количества товара. Во время переговоров они непрерывно изменяют свои котировки до тех пор, пока не соглашаются на окончательные условия по цене p_>1^>E и количеству q_>1^>E в момент времени t_>1^>E. Такая простейшая «переговорная» рыночная модель применима, например, для экономики вымышленного острова, на котором, скажем для определенности, раз в году путем переговоров происходит торговля зерном между фермером и охотником. Для определенности, будем считать, что они используют для расчетов американский доллар, $. Для наглядности, на рис. 1.3, как и на последующих рисунках, мы используем стрелки для отражения направления движения агентов во время рыночного процесса.

Итак, в нашей переговорной классической модели вплоть до момента t_>1 рынок находится в простейшем состоянии покоя, здесь нет торговли вообще. В момент времени t_>1  на рынке появляются покупатель и продавец зерна, которые устанавливают свои начальные желаемые цены и количество зерна: p^>D(t_>1), p^>S(t_>1) и q^>D(t_>1), q^>S(t_>1). Точки P и V на графике показывают положение покупателя и продавца в начальный момент времени t_>1, когда начинаются торговые переговоры. Естественно, желания покупателя и продавца сразу не совпадают, покупатель хочет низкую цену, но продавец борется за более высокую цену. Однако оба нуждаются в достижении понимания и последующего заключения сделки, в противном случае фермер и охотник будут иметь трудный следующий год. Переговорный процесс продолжается, рыночный процесс изменения агентами их котировок отражает его ход. Как результат, позиции рыночных агентов сходятся, и они совпадают в момент времени t_>1^>E, который соответствует точке пересечения траекторий E_>1 на графиках.

На взаимовыгодных условиях в момент времени t_>1^>E осуществляется добровольная сделка. Далее рынок снова погружается в состояние покоя до следующего урожая и выставления его на продажу в следующем году в момент времени t_>2.

Предположим, для определенности, что урожай в новом сезоне вырос, поэтому q^>S(t_>2) >q^>S(t_>1). В этом случае продавец, очевидно, вынужден сразу установить стартовую цену ниже,

p^>S(t_>2) < p^>S(t_>1), пока покупатель, воспользовавшись возможностью, также понижает цену и увеличивает свое количество зерна: p^>D(t_>2) < p^>D(t_>1) и q^>D(t_>2) > q^>D(t_>1). В этом случае естественно ожидать, что траектории покупателя и продавца будут немного различаться, и соглашение между покупателем и продавцом будет достигаться с другими параметрами, чем в предыдущий раунд торгов.

Условно мы будем описывать ситуацию на рынке в каждый момент времени с помощью множества реальных рыночных цен и количеств реальных сделок, которые действительно происходят на рынке. Как видно из рис. 1.3, в нашей модели реальные сделки происходят на рынке только в такие моменты времени, например, t_>1^>E и t_>2^>E когда справедливы следующие условия рыночного равновесия (точки E_>1 на рис. 1.3):

1.6.3. КОНЦЕПЦИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КЛАССИКЕ

В формулах (1.3)-(1.5) мы использовали несколько новых понятий и определений, смысл которых требует разъяснения. Мы представим его довольно подробно, поскольку это важно для понимания последующего изложения теории. Во-первых, в современной экономической теории концепция S&D играет одну из центральных ролей. То же самое относится и к вероятностной экономической теории, которую, как мы говорили выше, в определенной мере можно трактовать как теорию спроса и предложения. Интуитивно, на качественном описательном уровне все экономисты понимают, что означает эта концепция. Сложности и расхождения появляются только на практике при попытках дать математическое толкование этим понятиям и развить адекватный метод их вычисления и измерения. Для этой цели были развиты различные теории, содержащие разные математические модели S&D. В этих теориях различные функции S&D используются для формального определения и количественного описания S&D.