Вот ведь как случается в жизни: у этой женщины была молодость, огромное богатство, очень высокое положение в обществе, ее окружали могущественные родственники. Но не доставало главного – обычного человеческого счастья. Она оказалась связанной узами брака с человеком, в общем-то, неплохим, очень добрым, но каким-то нескладным. На досуге он писал милые сентиментальные повести о природе, лесной тишине… Но счастья своей юной жене дать не мог, Ольга оставалась для него лишь носительницей императорской фамилии. А ее сердце, хоть и жаждало любви, все еще было свободно. Как-то она подумала: если рассказать кузену Петру о том, как она тоскует о любви и нежности, он ведь сочтет ее просто сумасшедшей. Усмехнулась горько, и не стала ему ничего рассказывать…

Первую зиму после свадьбы великая княгиня Ольга Александровна провела в огромном особняке мужа на Дворцовой набережной. Позже она так вспоминала это время: «До чего же мне было неприятно находиться там! Между мужем и его родителями за столом то и дело возникали споры. Родители обвиняли Принца Петра в том, что он проматывает свое состояние за карточным столом. Он оправдывался, говоря, что ничему другому его не научили. Язык моей свекрови походил на жало скорпиона. А о вспыльчивости свекра страшно даже вспоминать. Всякий раз, как появлялась такая возможность, я выходила из-за стола, но не всегда мне это удавалось сделать. Иногда Петр мчался к себе в клуб, даже не кончив обедать. Такого рода сцены наблюдали многие, включая прислугу, так что обыватели Санкт-Петербурга, должно быть, хорошо представляли себе “счастливую семейную жизнь”, какой жила семья принца Ольденбургского».

Год спустя великая княгиня с радостью покинула постылое «семейное гнездо». Брат приобрел для нее большой особняк на Сергиевской улице, ставший первым собственным жилищем Ольги. Она безмерно радовалась уготованной ей роли хозяйки, и обставила личные комнаты так, как ей хотелось – просто, если не сказать, строго. Был здесь свой уголок и у миссис Франклин, обожаемой с детских лет гувернантки, и просторная студия, где Ольга любила заниматься живописью.

Ей так хотелось уединения! Но оно было редкостным благом, ведь сестра императора должна принимать представителей зарубежных царствующих домов, приезжающих с визитом в Россию, давать аудиенции их посланникам… Мертвящая официальная обстановка таких мероприятий была настоящим мучением. Радовало Ольгу Александровну лишь то, что они длились недолго.

Иногда ее вызывала к себе во дворец мать – составить компанию. Это случалось, прежде всего, тогда, когда вдовствующая императрица хотела посмотреть какую-нибудь пьесу в театре или пойти на званый вечер. Она тут же посылала младшей дочери записку – не идти же одной? Выбора в такой ситуации у великой княгини не было. Как и отец, она с равнодушием относилась к театру, но мать посещать его любила, потому что внимание всех зрителей было обращено именно на нее. Поэтому отказать ей Ольга никак не могла.

Когда они появлялись в царской ложе, все присутствовавшие в зале вставали со своих мест и почтительно кланялись августейшим зрительницам. Марии Федоровне это доставляло огромное удовольствие.

Постепенно великая княгиня Ольга все явственнее стала ощущать, что задыхается в тяжелой атмосфере сановного Санкт-Петербурга. Порой ей приходилось в один день находиться в трех местах, причем, зачастую выезжать в пригороды: «Утром – в Петергофе по какому-нибудь семейному делу, затем в Гатчине, чтобы присутствовать на званом завтраке вместе с Мама́, а затем мчаться назад в Санкт-Петербург, где вечером я должна была присутствовать на встрече, которая вызывала во мне отвращение, но избежать ее было нельзя».