По записям в дневниках будущей танцовщицы видно, что ещё в детстве её способности замечали итальянские балерины и очень тепло к ней относились, а одна из преподавательниц, которая в своё время учила в театре «Ла Скала» Вирджинию Цукки и Карлотту Брианца, даже мечтала стать её учительницей. Вот строки из записи в пятницу, 10 апреля того же года: «Когда я, папа и мама выходили из театра, выходила с нами вместе Никитина. Она сказала папе и маме, что я очень понравилась Монтани, и что она сказала, что меня бы взяла учить танцевать и сделала бы из меня талант. Папа потом мне сказал, что если бы Монтани взяла недорого, то он отдал бы ей меня учить».

В 1888 году состоялся бенефис отца Феликса Ивановича Кшесинского к 50-летию его артистической деятельности. Младшая дочь участвовала в балете «Своенравная жена» в па-де-де-гюирлянд. Центральное па-де-де в нём исполняли итальянцы Элена Корнальба и Энрико Чеккетти. Мария Горшенкова танцевала в двух актах «Пахиты» в тот же вечер, а Вирджиния Цукки – в двух картинах балета «Брама».

В тот день, в воскресенье, 31 января в своём дневнике Маля Кшесинская записала: «Сегодня для всей нашей семьи торжественный день – отца бенефис, в честь его 50-летнего юбилея. Отцу прислали много телеграмм с поздравлениями… Все очень переживали за отца, чтобы ему не стало плохо, потому что отца встретили овациями, а он этого не ожидал. Когда отец пришёл в театр, через всю сцену до его уборной была разложена красная дорожка и играли военные марши. Уборная была красиво украшена».

Об этом событии вспоминал в своей книге «Наш балет» Плещеев: «На этот редкий праздник хореографического искусства собралась масса публики».

Далее критик сообщал о том, что за свою артистическую деятельность Кшесинский танцевал с 19-тью известными в Европе и России танцовщицами (а к началу ХХ века их станет 25!). В их числе в будущем будут и его дочери Юлия и Матильда.

После выпуска из балетной школы Феликс Иванович прошёл все ступени балетной карьеры. Начал он свою службу в театре с корифеев. Но уже и на этом месте смог обратить на себя внимание исполнением итальянского танца «Тарантелла». «Позы Кшесинского варшавская печать называла академическими. Заняв первое амплуа, артист производил особенный фурор в „Эсмеральде“, „Катарине“, „Тщетной предосторожности“, „Жизели“, „Красавице из Гандавы“ и др. балетах. Г-ну Кшесинскому много помогало то обстоятельство, что он не только увлекательно танцевал, но в то же время играл, создавал характеры, типы и драматические, и комические. Таким мы видим его и теперь», – продолжал Плещеев.

Когда Кшесинский впервые появился в Петербурге, то игра артиста произвела сенсацию, а его исполнение мазурки вызвало фурор.

За свою службу на Императорской сцене Феликс Иванович неоднократно удостаивался Высочайших подарков.

«В 1862 году, вместе с незабвенною любимицей публики – М. С. Петипа, он танцевал в Париже, где увлёк французов тою жемазуркой. Парижане, судя по отзывам Figaro, Le Moniteur universel, Revue et gazette musicale de Paris и мн. др. были в восторге.

Надо иметь большой запас сил, чтобы, протанцевав полстолетия, сохранить тот запас жизни и энергии, каким отличается и ныне Феликс Иванович. Пятидесятилетие деятельности – это дорогой праздник для артиста… дорогой потому, что он не повторяется… Г-н Кшесинский, как юбиляр, может с гордостью сказать, что он выступает на этом празднике как артист, как украшение труппы, а не как отцветший талант», – восхищался артистом критик. И продолжал: «С лёгкой руки Кшесинского… или, как выразился один из театральных летописцев, с лёгкой его ноги положено было начало процветания мазурки в нашем обществе. Большой свет учился у Феликса Ивановича танцевать мазурку. Да и в настоящее время у него масса учеников и учениц из среды высшего общества».