В Петрограде Сергею Михайловичу Романову вернули его маленький автомобиль, на котором раньше ездили его служащие. Теперь же они с Кшесинской и её сыном могли совершать на нём прогулки. Однажды они катались на Стрелке. Матильда увидела свой второй автомобиль. В нём сидели какие-то люди. И ей показалось, что они узнали её. Они с Великим Князем поспешили уехать, чтобы не произошёл какой-нибудь инцидент.
За всё это время скитаний по городу, когда Матильда старалась никому не попадаться на глаза, почти всю жизнь проводя в чужих квартирах и очень редко бывая на улицах, она читала о себе всякие нелепицы в газетах. Её сегодняшнюю жизнь газетчики описывали как похождения авантюристки… Тот самый «Петроградский листок», который не так давно «пел» ей дифирамбы как могущественной балерине, теперь печатал «сенсации» под заголовками: «Шпионаж и балерина», «16 пудов серебра из палаццо Кшесинской» и тому подобные…
В это время в обществе появились новые сплетни о Кшесинской и Великом Князе Сергее Михайловиче: якобы они брали большие взятки и работали на иностранную разведку! Это было и смешно, и грустно: Сергей был по жизни самым близким другом Императора Николая II, Матильда всю жизнь с любовью вспоминала его и была предана Императорскому Дому. Как могли они продаться иностранной разведке против близкого им человека?! Но дальше – больше. В шпионаже в пользу немцев стали обвинять и жену Царя – Императрицу Александру Фёдоровну!
Сергей Михайлович получил ещё в феврале письмо от родного брата Великого Князя Николая Михайловича. Он требовал, чтобы Сергей прекратил общаться с Кшесинской из-за «скандальных разоблачений» в газетах. Писали, что по этому поводу Временное правительство организовало следствие. На это Сергей Михайлович отвечал: «Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что же – я подлец, я брошу свою жену (гражданскую) и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным. Таким и останусь… Горячо тебя любящий брат Сергей».
В этом же письме Великий Князь объяснял брату суть скандальных слухов, которые ходили вокруг них с Кшесинской: «То, что ты пишешь о Малечке – прямо ужасно, я не знаю, кто против нас озлоблен. И причины этого озлобления кроются либо в личных счётах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если её обвиняют во взятках – это сплошная ложь. Все её дела вёл я, и я могу представить кому нужно все самые точные данные, какие деньги у неё есть и были и откуда они поступили». Все обвинения были голословны, никаких доказательств этому никогда не было. Вскоре даже комиссия Временного правительства пришла к выводу, что никто из Императорской семьи не шпионил в пользу Германии. Тоже самое можно сказать и о Матильде Феликсовне. Никаких рассекреченных документов на этот счёт никогда не было обнаружено.