1. Оценка риска отдельных активов

– Ulcer Index можно рассчитывать для каждого актива в портфеле. Это помогает определить, какие активы подвержены наибольшим просадкам и, следовательно, представляют наибольший риск.

– Активы с высоким Ulcer Index могут быть заменены на более стабильные, что снижает общий риск портфеля.

2. Оптимизация портфеля:

– Ulcer Index может использоваться в качестве одного из критериев при оптимизации портфеля. Цель заключается в минимизации общего значения Ulcer Index для портфеля, что помогает снизить просадки.

– Это может включать перераспределение капитала между активами или добавление новых активов, которые имеют низкий Ulcer Index и слабо коррелируют с остальными активами в портфеле.

3. Управление эмоциональным стрессом:

– Снижение просадок помогает уменьшить эмоциональный стресс, связанный с управлением портфелем. Это позволяет инвесторам придерживаться своей стратегии и не принимать импульсивных решений в условиях рыночной неопределенности.