Average True Range (ATR) – это индикатор волатильности, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который помогает измерить средний истинный диапазон цен за определенный период. ATR не показывает направление тренда, но дает представление о волатильности рынка, что полезно для управления рисками и определения стоп-лоссов и тейк-профитов.

Истинный диапазон (True Range) учитывает гэпы, которые могут возникнуть между ценами закрытия и открытия. Формула для расчета истинного диапазона:

True Range = max[(H – L), H – |C(prev)|, |L – C(prev)|]

Где:

– ( H ) – текущая максимальная цена (High).

– ( L ) – текущая минимальная цена (Low).

– C(prev) – цена закрытия предыдущего периода.

ATR рассчитывается как скользящее среднее истинного диапазона за выбранный период (обычно 14 дней):

ATR = ∑(i=1....n)True Range(i)/n

ATR часто используется для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита, так как он отражает текущую волатильность рынка.

– Стоп-лосс: Уровень стоп-лосса можно установить на определенное количество ATR от текущей цены. Например, если ATR составляет 1.5, а множитель – 2, то стоп-лосс будет установлен на 3 пункта ниже текущей цены.

– Тейк-профит: Аналогично, уровень тейк-профита можно установить на определенное количество ATR выше текущей цены.

Использование ATR для определения этих уровней помогает адаптироваться к изменяющейся волатильности и улучшает управление рисками.

– Торговля золотом: Золото часто демонстрирует высокую волатильность, особенно в условиях экономической неопределенности. ATR помогает трейдерам определять разумные уровни стоп-лосса и тейк-профита, учитывая текущую волатильность.

– Торговля нефтью: Нефть также известна своей высокой волатильностью, особенно в условиях геополитических событий. ATR позволяет трейдерам адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и управлять рисками более эффективно.

ATR, как и любой другой индикатор, имеет свои ограничения:

– Запаздывание: ATR является отстающим индикатором, так как он основан на исторических данных. Это означает, что он может не сразу реагировать на резкие изменения волатильности.

– Гэпы: В условиях резких гэпов (например, при открытии рынка после выходных) ATR может не успевать за изменениями, что может привести к неточным сигналам.

ATR является полезным инструментом для оценки волатильности и управления рисками, особенно в рынках с высокой изменчивостью цен. Однако трейдеры должны учитывать его ограничения и использовать его в сочетании с другими индикаторами и методами анализа.

Keltner Channels – это технический индикатор, который помогает оценивать волатильность рынка и идентифицировать потенциальные точки входа и выхода из сделок. Он был разработан Чести Лейном и основан на концепции, предложенной Честером Келтнером.

Keltner Channels используют Average True Range (ATR) для расчета своих каналов, в отличие от Bollinger Bands, которые используют стандартное отклонение. Это приводит к различиям в их применении и интерпретации:

Keltner Channels:

– Средняя линия: Обычно это экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая более чувствительна к изменениям цен по сравнению с простой скользящей средней (SMA).

– Верхняя и нижняя линии: Эти линии рассчитываются как EMA плюс и минус множитель ATR.