Любопытны рассказы его об эпизодах этого времени. Надобно было дать знать шведскому кронпринцу Бернадоту, что баварцы соединились и что можно начать действовать (под Дрезденом). Послали фельдъегеря, Влодека и Меншикова: фельдъегерь был застрелен французским пикетом; Влодека взяли в плен; князь Меншиков с двумя казаками избег плена только тем, что лошади их перескочили через забор, через который отряд французских драгун не мог переброситься. Меншиков приехал ночью и лег у палатки Бернадота; здесь он услышал, как Бернадот говорил кому-то: «Не знаю, что я могу сделать с таким говеным войском». До наступления утра Меншиков успел уже составить себе кружок друзей своими остроумными выходками; друзья предупредили его, что Бернадот будет потчевать его яичницей, но чтобы он никак не принимал приглашения, потому что это расстроило бы Бернадота, привыкшего съедать целую сковороду яичницы, до которой он был страстный охотник. Поутру Бернадот принял князя, лежа в постели, в колпаке и в синей бархатной, отороченной соболями куртке; в то же время внесли дымящуюся сковороду с яичницей и поставили перед постелью. Принц приказал подать другой прибор и сказал князю: «Вот, дорогой князь, покушаем вместе эту яичницу». – «Благодарю вас, ваше высочество, я ее никогда не ем». – «Как, не едите яичницы? Вы не правы, мой друг, это очень хорошая вещь», – заметил с видимым удовольствием Бернадот, придвинув к себе сковороду. Принц полюбил молодого князя; уверяли, что отказ от яичницы играл тут не ничтожную роль.

Меншиков деятельно участвовал во всех военных действиях наполеоновских войн с Россией после Аустерлица. В 1812 году, при нашествии на Москву, он был в кавалергардах; генерал Депрерадович оставался версты за четыре и, по словам князя, не знал, что происходила Бородинская битва. Князь, будучи послан к нему, удивился, что генерал не слыхал грома двух тысяч орудий. «Да, брраттец, у меня голловва болела!»

Вообще забавны его рассказы о некоторых героях того времени. Некто Озеров, отставной генерал, поступивший в ополчение, будучи необыкновенно храбр в деле, боялся домовых и леших так, что ему было гораздо труднее решиться провести отряд ночью через лес, чем стоять спокойно перед неприятельской батареей. Этого Озерова взяли в плен и привели к Наполеону. «Видели вы недавно русскую армию, генерал?» – «Да, ваше величество». – «Что она, тверда?» – «Как скала, ваше величество». – «Сколько штыков насчитывает она?» – «Три миллиона, ваше величество!» – «Идите спать, дурак». Вот весь их разговор.

Когда вышла в свет история Отечественной войны Михайловского-Данилевского, князь Меншиков сердился, что походы Чернышева расписаны были как походы Юлия Цезаря, а о многих героях времени, скромного имени, ничего не говорится – например, о полковнике Монахтине. В Бородинском деле Евгений Богарне загнал всю нашу тяжелую кавалерию в болото; князь Меншиков стоял с полком в болоте по пояс. «Евгений бил нас, – говорил князь, – как уток, и нам оставалось только креститься и падать в воду; вдруг слышим русский барабан и видим батальон пехоты, идущий бегом к нам на выручку. Евгений был сам так утомлен, что свежий батальон стоил корпуса. Евгений отступил, и мы спасены. Спасителем нашим был армейский полковник Монахтин».

После войны князь Меншиков был директором канцелярии начальника Главного штаба (князя Волконского), но положение его было гораздо выше его звания. Он сопровождал государя во всех его поездках на конгрессы и внутри России и пользовался полным его доверием и уважением. Государь сказал один раз княгине Гагариной: «Если ваш брат будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор, то будет скоро в империи первым после меня». Это погубило его карьеру. Княгиня, в радости, пересказывала эти интимные слова государя всем и каждому, и все соединили свои усилия, чтобы воспрепятствовать осуществлению видов государя. В 1821 году или 1822 году граф Воронцов, граф Потоцкий и князь Меншиков подали государю проект об освобождении крестьян; государь принял это за происки карбонарства, приписал инициативу князю Меншикову и не хотел более его видеть. Ему предложили место посланника в Дрездене. 33-летний князь был, однако, так избалован счастьем, что счел такое предложение оскорбительным и подал в отставку, которую ему и дали.