Матильда Феликсовна вдруг почувствовала всё волнение того далёкого дня: сколько было радости для них, юных выпускников, танцевать в присутствии всей Царской семьи! Она помнит, как билось её юное сердце! Её па-де-де было третьим номером в дивертисменте.

Тот желанный день, к которому они очень долго готовились со своими педагогами, настал. Все выпускники стояли на сцене за опущенным занавесом и в душе молились, чтобы как можно удачнее выступить в последнем школьном концерте. Каждый из них старался поддержать честь своей школы. И спектакль прошёл прекрасно. По аплодисментам трудно было определить, кому из них в этот день больше всего сочувствовал зритель. Было такое неписанное правило в школе: на выпускном экзамене принимать всех выпускников одинаково хорошо, никого не обижать.

Вместе с балетными артистами выступали в этот день и выпускники драматического отделения Театрального училища, которых готовили для сцены Александринского театра (среди них была и подруга Мали – Маруся Пуаре).

После спектакля всех участников выпускного концерта собрали в большом репетиционном зале. Здесь было всё начальство, классные дамы, учителя и высший персонал Дирекции Императорских театров во главе с Иваном Александровичем Всеволожским. Все выпускники остались в тех костюмах, в которых выступали на сцене

Из зала Матильда увидела, как по широкому длинному коридору, который соединял школьный театр и репетиционный зал, вышла Царская семья и медленно двигалась в направлении всех собравшихся в зале. Впереди всех выделялась маститая фигура Императора Александра Третьего. Он шёл под руку со стройной женой – Императрицей МариейФёдоровной. Они оба улыбались, были в очень хорошем расположении духа. За ними шёл молодой Наследник престола – Цесаревич Николай Александрович и Великие Князья семьи Романовых – четыре младших брата Государя (сыновья Александра Второго) со своими семьями, был и один его дядя – брат отца и сын Императора Николая Первого – Михаил Николаевич с сыновьями, которых все звали Великими Князьями Михайловичами.

Когда Романовы вошли в репетиционный зал, Маля скромно стояла в стороне и ждала представления лучших учениц-пепиньерок (так называли учениц, живущих при школе). Такова была традиция в Театральной школе. К Матильде преподаватели всегда относились хорошо и считали её первой ученицей, но она была приходящей воспитанницей, а их по обычаю представляли позднее. И вдруг она услышала зычный голос Государя:

– А где же Кшесинская?

Для Матильды этот вопрос был неожиданным, так как нарушал школьные правила. Начальница и классные дамы засуетились. Они собирались подвести к царю других учениц – Рыхлякову и Скорсюк. Рыхлякова была классической танцовщицей с виртуозной техникой, а Скорсюк – танцовщица, которая с темпераментом и своеобразием исполняла характерные танцы. Но тотчас же подвели к Императору Матильду Кшесинскую. Она сделала Государю глубокий поклон, как полагалось в Театральном училище. Государь протянул Матильде руку и сказал:

– Будьте украшением и славою нашего балета.

(Эти слова балерина вспоминала в своих мемуарах через десятки лет, хотя в дневнике того времени они записаны не были, но всё-таки было отмечено, что Александр Александрович первым обратился именно к ней). Семья Кшесинских среди артистов Императорских театров всегда удостаивалась внимания Государя. Он ценил талант её отца Феликса Ивановича и брата Иосифа, и вот теперь заметил среди других выпускников Матильду.

Кшесинская вновь сделала глубокий реверанс. Она очень волновалась. Затем, как требовалось по этикету, поцеловала руку Государыне.