Утверждение 2. Вспомним, какое огромное значение в создании современной физики имели долгие наблюдения за поведением планет Солнечной системы [Смит, 2016] и о чем говорил (см. выше) Джон фон Нейман. Такого же мнения придерживался и Ричард Фейнман: «Астрономия – старше физики. Фактически физика и возникла из нее, когда астрономия заметила поразительную простоту движения звезд и планет; объяснение этой простоты и стало началом физики» [Фейнман и др., 1978]. Образно выражаясь, Солнечная система сыграла роль первой в истории развития науки экспериментальной физической лаборатории. Конечно, над ней нельзя было поставить эксперименты в современном понимании этого слова, но за движением планет можно было без помех долго наблюдать, и на основе этих наблюдений пытаться находить законы, управляющие этим движением, и даже рассчитывать траектории планет, что и было сделано [Фейнман и др., 1978; Смит, 2016]. К счастью, это движение было достаточно часто повторяющимся, почти точь-в-точь, что позволяло довольно долго наблюдать одни и те же явления. А строгая периодичность в движении планет явно указывала на существование строгих законов, управляющих этим движением. Дело оставалось за малым – открыть их.

А что же в экономике? К счастью, в нашем распоряжении есть прекрасная экспериментальная экономическая лаборатория, потенциально способная блестяще сыграть ту же роль в экономике, которую сыграла Солнечная система в физике. Это, конечно же, биржи, определяющие рыночные цены на товары, услуги и, что особенно важно в современном экономическом мире, финансовые активы различного рода. Говоря физическим языком, биржи измеряют цены в каждый момент времени торгов, которые, безусловно, принимаются экономическим сообществом в качестве рыночных, т.е. как действительные и справедливые. Измеряя рыночные цены и делая их всеобщим достоянием, биржи играют огромную роль в современной экономической жизни, предоставляя всем основу для принятия важнейших экономических решений. Несмотря на важную роль бирж в реальной экономике, значение бирж в экономической теории далеко не столь значительное по той причине, что достаточно хорошо разработанной теории биржи, способной адекватно описывать динамику биржевых цен в режиме реального времени, в литературе, насколько нам известно, нет (см., например, обзоры в [Ippoliti and Cheng, 2017]). Построить такую динамическую экономическую теорию – наша задача в данной работе, решение которой, помимо всего прочего, поможет подтвердить (или опровергнуть) основы вероятностной экономической теории, что представляет для нас особо важный интерес. Забегая вперед, заметим, что и здесь мы обнаружили ту же «поразительную простоту движения» рыночных агентов, несмотря на то что биржа, без всякого сомнения, представляет собой сложную динамическую неравновесную вероятностную систему.

В качестве объектов исследования мы выбрали для начала несколько разных активов, торгуемых на Московской Бирже, по той простой причине, что недавно исторические данные по торгам этими активами стали размещаться на сайте биржи, поэтому любой исследователь может их использовать для проверки корректности наших расчетов. Подчеркнем, что эти исторические данные содержат почти все котировки всех биржевых агентов в каждый момент времени в течение всего торгового дня, а не только котировки в небольшом «стакане» вблизи текущей рыночной цены.

Поясним еще раз: настоящая книга представляет, по сути, итоги последующего развития вероятностной экономики, разработанной нами ранее [Кондратенко, 2005, 2015] для количественного исследования многотоварных многоагентных рыночных экономик. Эта теория в достаточно общем виде строится на базе двух аксиом и шести общих принципов, имеющих под собой настолько простую и понятную логику и обоснование, что их можно считать обязательными для включения в любую достаточно адекватную экономическую теорию. То, как эту теорию можно использовать для постановки и количественного решения задач реальной экономической практики, проиллюстрировано в упомянутых работах на примерах простейших модельных экономик, а именно – однотоварных экономик с одним покупателем и одним продавцом. В настоящей работе мы показываем, как можно использовать эти теории для количественного описания более сложных реальных рыночных экономических систем, например, высокоорганизованных регулируемых товарных, фондовых или финансовых рынков с неограниченным, в принципе, числом агентов, а именно бирж. Оказалось, что для этого достаточно ввести еще одно важное допущение, а именно