Первым большим предприятием Петра в качестве главы государства стал Азовский поход. Он был продолжением старой борьбы с турками и татарами за земли юга. Степной чернозем манил к себе северян, поскольку был источником большого богатства. Но селиться на южных землях было невозможно из-за постоянных набегов с Крыма. Чтобы утвердиться в степи, необходимо было вначале одолеть Крымское ханство, а оно находилось в ленной зависимости от Османской империи. Поэтому война с турками представлялась неизбежной. Ее уже вели Алексей Михайлович и царевна Софья, а Петр лишь возобновил прерванное движение. Ближайшим приморским городом и главной крепостью османов на северном берегу Черного моря был Азов. К нему и направилась в начале 1695 года русская армия.

Азов был сильной крепостью, которую защищал широкий ров и высокий вал. По валу тянулись два ряда оборонительных стен, усиленных башнями. У России было сто двадцать тысяч войска, из них тридцать одну тысячу выделили для осады Азова. Несколько штурмов турки отбили, и осада закончилась ничем. Когда пришла осень, пришлось отступать. Но провал не обескуражил Петра. Он понял, что ему необходимо построить флот, чтобы изолировать город от моря, откуда защитники постоянно получали подкрепления. В Воронеже и в других местах соорудили верфи и построили на них за короткий срок 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1300 малых судов.

Пока готовили новый поход, скончался Иван и Петр остался единственным царем на русском троне. В апреле построенные суда спустили на воду и поход возобновился. Рядом с крепостью стрельцы насыпали настолько высокий вал, что он возвышался над городскими укреплениями, а с моря город блокировали флотом. Оказавшись в безвыходном положении, турки согласились оставить крепость при условии, что им позволят взять с собой семьи и ручное оружие.

Взяв Азов, Россия утвердилась на юге, но вести длительную войну с Османской империей ей не хватало сил. Поэтому решено было искать союзников на Западе. Для этого было организовано Великое посольство, которое отправилось в Европу в 1697 году. Но целью Петра был не только поиск союзников. Он взял себе за правило, что всему новому он должен вначале научиться сам, чтобы затем этому научить своих подданных. Петр всегда начинал, как он говорил, «с фундамента», то есть с самых азов. В «потешном» войске он также начал с низшего чина – с барабанщика, и послушно выполнял чужие команды. В Азовском походе он тоже не был главнокомандующим, а только в чине бомбардира.

В Европе Петр прежде всего хотел научиться строить корабли. Поэтому официальным главой посольства значился Лефорт в звании адмирала, а царь находился в нем под именем бомбардира артиллерии Петра Михайлова. Тем самым царь хотел обеспечить себе свободу действий и простоту общения с иностранцами. В состав посольства входило более ста человек, в большинстве своем предназначенных для изучения корабельного дела и других ремесел.

Петру не терпелось поскорее попасть в Голландию, известную своим кораблестроением, и он, обогнав посольство, с несколькими спутниками первым прибыл в Амстердам. Лишь бегло осмотрев город, царь нарядился в одежду голландского плотника – красную фризовую куртку, белые парусиновые штаны и лакированную шляпу, и в таком обличии явился в Саардам, знаменитый своими верфями. Там Петр нашел знакомого кузнеца, работавшего полгода в Москве, и поселился в его доме, взяв слово с хозяина, что тот никому не расскажет кто он такой. Царь устроился на верфь работать корабельным плотником, и вместе с остальными рабочими ходил после работы в трактир пить пиво, а в свободные дни посещал мельницы и мастерские, которых в округе было множество.