Возможности:

– Correlation Coefficient Tool: Встроенный инструмент для расчёта корреляции между двумя активами. Например, можно сравнить Bitcoin и Nasdaq за 30 дней, получив ( r \approx 0.75 ).

– Correlation Matrix: Пользовательские скрипты, доступные в Pine Script, позволяют строить матрицы корреляций для нескольких активов, например акций технологического сектора.

– Мультичарты: Возможность отображать графики нескольких активов на одном экране для визуального анализа корреляций.

– Исторические данные: Доступ к данным с минутного до годового таймфрейма, что подходит для краткосрочного и долгосрочного анализа.

Пример: Трейдер анализирует корреляцию между акциями Apple и Microsoft для парного трейдинга:

1.      Открывает TradingView, выбирает графики Apple и Microsoft (дневной тай-мфрейм, 30 дней).

2.      Использует Correlation Coefficient Tool, который показывает ( r = 0.80 ).

3.      Замечает, что Apple упал на 3% (с 150 до 145 долларов), а Microsoft вырос на 2% (с 300 до 306 долларов), несмотря на корреляцию.

4.      Открывает длинную позицию по Apple (100 акций) и короткую по Microsoft (50 акций) через брокера, интегрированного с TradingView.

5.      Через неделю Apple растёт до 148 долларов, а Microsoft падает до 302 дол-ларов. Трейдер зарабатывает 300 долларов по Apple и 200 долларов по Microsoft, с прибы-лью около 1% на портфеле.

Анализ: TradingView упростил визуальный и количественный анализ корреляции. Трейдер использовал мультичарты для отслеживания расхождения и установил стоп-лоссы (2 доллара для Apple, 3 доллара для Microsoft). Успех обеспечила быстрая реакция на временное расхождение.

Преимущества:

– Широкий охват активов (форекс, акции, крипто).

– Интуитивно понятный интерфейс и мощные графики.

– Активное сообщество, делящееся скриптами для корреляционного анализа.

– Интеграция с брокерами для торговли.

Ограничения:

– Некоторые функции (например, расширенные данные) требуют платной подписки.

– Ограниченные возможности автоматизации по сравнению с Python.

– Зависимость от интернет-соединения.

Finviz: скринер для фондового рынка

Finviz – платформа, специализирующаяся на акциях и ETF, с инструментами для фильтрации и анализа корреляций, особенно полезная для фондового рынка.

Возможности:

– Correlation Screener: позволяет сравнивать корреляции между акциями, секторами и ETF. Например, можно выявить корреляцию между ExxonMobil и Chevron ( r \approx 0.85 ).

– Heatmaps: Визуализация корреляций внутри секторов, например энергетика или технологии.

– Фильтры: Возможность отбирать акции по корреляции с индексами, такими как S&P 500.

Пример: Трейдер ищет акции для диверсификации портфеля:

1.      Открывает Finviz, выбирает сектор технологий и энергетики.

2.      Использует Correlation Screener, который показывает, что акции Apple и ExxonMobil имеют низкую корреляцию ( r \approx 0.2 ).

3.      Покупает 50 акций Apple (150 долларов) и 50 акций ExxonMobil (90 долла-ров).

4.      Через месяц Apple падает до 145 долларов, но ExxonMobil растёт до 95 дол-ларов. Убыток по Apple (250 долларов) компенсируется прибылью по ExxonMobil (250 долларов), сохраняя портфель стабильным.

Анализ: Finviz помог выбрать активы с низкой корреляцией для диверсификации. Трейдер использовал тепловую карту для визуального анализа и установил стоп-лоссы (3 доллара для Apple, 2 доллара для ExxonMobil). Успех обеспечило снижение волатильности портфеля.

Преимущества:

– Специализация на фондовом рынке.

– Простота фильтрации и визуализации.

– Бесплатный доступ к базовым функциям.

Ограничения:

– Ограниченная поддержка форекс и криптовалют.