Основная стратегия «Моментум двух таймфреймов»
Сначала я расскажу о концепции и применении стратегии моментума с использованием двух таймфреймов. Позже я приведу примеры того, как использовать больше двух таймфреймов, но и двух вполне достаточно. Вы узнаете, как интегрировать эту стратегию в план сделки.
Перейдем к базовой стратегии – стратегии «Моментум двух таймфреймов». Она настолько проста и логична, что вы удивитесь, почему не использовали эту стратегию начиная со своей первой сделки!
• Трейдинг в направлении моментума большего таймфрейма.
• Исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма.
Все очень просто и логично. Не имеет значения, какие таймфреймы вы используете. Если вы позиционный трейдер, ищущий сделки, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, то будете использовать недельные и дневные тренды моментума. Если вы трейдер на колебаниях (свинг-трейдер), ищущий сделки, которые длятся несколько дней, то будете использовать дневные и часовые данные. Внутридневные трейдеры будут, вероятно, использовать 60-минутные и 15-минутные данные или еще меньшие таймфреймы.
Разобьем стратегию «Моментум двух таймфреймов» на части, чтобы научиться определять сетап на направление и исполнение сделки.
Мы знаем, что тренд моментума не всегда совпадает с направлением ценового тренда. Но хороший индикатор с правильным ретроспективным периодом обычно двигается в том же направлении, что и цена, и разворачивается на расстоянии считаных баров от разворота цены. Если цена и моментум расходятся, как, например, в случае бычьего тренда цены и медвежьего тренда моментума, медвежий моментум большего таймфрейма будет удерживать нас от сделок, когда ценовой тренд замедляется. Конкретные стратегии трейдинга, которые вы изучите в одной из последующих глав, как правило, будут удерживать вас от сделок, когда тренд моментума расходится с ценовым трендом, что, по крайней мере, ограничит потери по убыточным сделкам. И не забывайте: потери у вас будут, поэтому стратегия, минимизирующая потери по убыточным сделкам, является необходимым компонентом успеха в трейдинге.
Правило № 1 для «Моментума двух таймфреймов»: торгуйте только в направлении тренда моментума большего таймфрейма, за исключением тех случаев, когда позиция моментума находится в зоне перекупленности или перепроданности.
Исключения, связанные с перекупленностью и перепроданностью, я опишу чуть ниже.
Позиция моментума большего таймфрейма определяет направление сделки. Это не означает, что сделка должна быть исполнена, а лишь указывает направление возможной сделки, длинной или короткой. Сигнал о развороте моментума меньшего таймфрейма должен поступить прежде, чем сделку вообще можно будет рассматривать. Разворот моментума меньшего таймфрейма не означает автоматического исполнения сделки, он только завершает выполнение условий, необходимых для того, чтобы начать рассматривать возможность исполнения сделки.
Главным в стратегиях моментума является использование, по меньшей мере, двух таймфреймов – большего для идентификации направления сделки и меньшего для сетапов на исполнение сделки. Мы открываем сделку только в том случае, если минимум два таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении, что значительно увеличивает шансы сделки на успех. Эта очень простая и логичная стратегия должна быть частью плана сделки для каждого трейдера.