В конце 1914 года Анненков прибывает на Северо-Западный фронт и направляется в 4‑й Сибирский казачий полк, приданный 3‑му армейскому корпусу 10‑й армии. Полк занимал оборону в Восточной Пруссии и находился на левом фланге армии, перед которым свинцово мерцали Мазурские болота. Здесь Анненков стал участником величайшего сражения Великой войны, вошедшего как Августовское сражение, или Восточно-Прусская операция, в историю русского военного искусства, и как Прусская операция и Зимнее сражение у Мазурских болот – немецкого.

25 января (7 февраля) 1915 года немцы внезапно обрушили мощный удар своей 8‑й армии на левый фланг 10‑й армии, имея задачей во взаимодействии со своей, тоже 10‑й, армией уничтожить русскую. Первые два дня в штабе не придавали серьезного значения немецкому наступлению, и оно не встретило должного сопротивления. Намерения немцев были разгаданы только после того, как левофланговый 3‑й армейский корпус под натиском немцев начал отходить и обнажил левый фланг 20‑го армейского корпуса. Уже 28 января (10 февраля) для 10‑й армии создалась угрожающее положение, и она покатилась на восток.

4‑й казачий полк, находившийся на правом фланге армейской группировки, оказывал немцам упорное сопротивление. Он вел бой в трудных метеорологических условиях и на сложной местности. Болотистая, труднопроходимая местность и снежные метели, сменявшиеся оттепелями, распутицей и слякотью, мешали маневру полка и ведению боевых действий.

Плохо вооруженные и голодные русские солдаты и офицеры стояли насмерть. Обратившись за поддержкой к Гродненскому гарнизону, штаб корпуса, в составе которого сражался Анненков, по радио получает ответ немцев (!): «Напрасно беспокоите, вы давным-давно проданы, каждый солдат по 8 рублей, офицер – по 14 рублей». Этому, говорит на суде Анненков, конечно, не поверили, но, не дождавшись помощи, поняли, «что кто-то работает в пользу немцев». Нередки были в российской армии случаи, когда на боевую линию командование посылало части, имеющие по 15–20 патронов, батареи имели всего 5–6 ящиков снарядов, а вместо 3‑дюймовых снарядов выдавались 12‑дюймовые. «Все это давало повод думать, что кто-то усиленно работает против нашей армии. Если так будет продолжаться, то армия кончит свое существование» [38].

К 15 (28) февраля германская 10‑я армия, наступавшая с севера, отрезала русским все пути отхода на восток, за исключением одного – вдоль железной дороги на Гродно. Этот путь и был использован войсками, в том числе и 3‑м армейским корпусом, которые к 26 февраля (11 марта) отошли к югу и заняли позицию вдоль южного берега реки Бобр до Августовского канала. С остатками своей сотни вышел на этот рубеж и Анненков.

– В те тяжелые дни, – вспоминает Анненков, – в тылу германских войск стали создаваться партизанские отряды. Начальником такого отряда, или атаманом, назначали офицера, удовлетворявшего некоторым специальным требованиям, предварительно выбранного всеми командирами полков, из которых формировался отряд. Партизан набирали из числа добровольцев. Когда я выразил желание служить в партизанах, меня назначили атаманом одного из отрядов, которым я командовал в 1915–1916 годах. В качестве отличительной символики партизаны имели особую нашивку: черный с красным угол, череп и кости, а также значок с теми же эмблемами и надписью: «С нами Бог».

Об истории формирования этих партизанских отрядов рассказывает генерал А.А. Брусилов[14], бывший в то время командующим армией Юго-Западного фронта. Он же дал им далеко не лестную характеристику. Генерал А.А Брусилов вспоминает: