Выбор бывших лицеистов пал на Королевский музей армии и военной истории в Брюсселе. В этот музей уже были переданы коллекции русских полковых объединений, коллекции, посвященные Первой мировой войне: «В этом Музее целый зал отведен для Русской армии» [36, XIII, E-1]. Выбор в пользу музея в Брюсселе был не случайным: королевская бельгийская семья благосклонно относилась к русской монархической эмиграции. Решение о передаче документов в Брюссель было принято на заседании 19 октября 1936 г.: «В настоящее время Музейная Комиссия занята составлением подробного каталога и вопросом о помещении Музея в русский отдел Королевского Брюссельского Военного музея во временное хранение» [36, XXIV, A-41 (a); 37, XIII, E-2]. Граф Коковцов лично передал на хранение памятные книжки лицея, телеграмму императрицы Марии Федоровны, позднее он передал рукопись своих мемуаров «Обрывки из моего детства лицейской поры»; эти воспоминания полностью были опубликованы только в 2011 г. [5].

Многие лицеисты передавали в дар свои документы и после того, как коллекция была переведена в Брюссель. Начавшаяся Вторая мировая война прервала привычный ход жизни: многие связи были оборваны, переписка затруднена, все сложнее было собираться вместе. Архив пополнялся и в послевоенные годы, в 60-е годы в него поступили документы от Г.А. Афросимова и А. Терне.

Документы передавались на временное хранение, но они хранятся там до сегодняшнего дня: «Лицейский музей мог бы быть принят на хранение и при требовании возвращен обратно, но желательно не ранее, чем через три года» [36, XIII, E-1]. В 1943 г. умер Коковцов. После окончания Второй мировой войны оставшиеся в живых лицеисты были в большинстве своем людьми преклонного возраста. Вопрос о возвращении архива не мог быть поставлен, так как просто уже некому было его требовать назад.

В целом документы, сохранившиеся в архиве, показывают одну из специфических форм исторической памяти русской эмиграции – это ностальгия и рефлексия по потерянному прошлому. Директор Пушкинского музея С.М. Некрасов опубликовал ряд стихотворений, написанных выпускниками и посвященных лицею, они также хранятся в архиве в Брюсселе: «Собранные вместе, они создают совершенно особую поэтическую хронику дружественных встреч лицеистов русского зарубежья и самого лицейского праздника 19 октября» [23, с. 16].

Архивные документы достаточно разнообразны: здесь есть письма к графу Коковцову, документы, касающиеся дореволюционной истории лицея, списки лицеистов на 1938 г. по странам; в этих списках можно увидеть знаменитые российские фамилии. Особый интерес представляют протоколы заседаний Общества, которые требуют внимательного изучения. Документы касаются не только деятельности лицея и объединения его выпускников в эмиграции, но и в целом показывают нам жизнь эмигрантской общины, с ее бытовыми трудностями и в чем-то завышенными запросами.

Первый обзор лицейских документов архива был создан самими лицеистами уже в феврале 1937 г. [1]. В 1939 г. И.П. Митрофановым был составлен путеводитель. В отзыве о нем В.Н. Коковцов писал в феврале 1940 г.: «Вы составили прекрасный Путеводитель по Библиографии Лицея. Его нужно хранить в Брюссельском Музее до той поры – ведь судьбы человеческие неисповедимы – когда вернется когда-нибудь домой то, что собрано Вашими трудами и трудами лицейской эмиграции вообще и придет некогда пора вспомнить светлое прошлое России… Пусть этот экземпляр предназначенный Вами мне… останется в Брюссельском музее, и вернется домой, если собранному в нем Лицейскому материалу суждено будет найти место своего окончательного упокоения в каком-нибудь русском историческом хранилище» [36, XXIV, B-43]. Этот машинописный текст хранится в архиве в Брюсселе, издан он не был, условия военного времени не позволили это сделать.