Когда утомленный бесконечными военными кампаниями и проблемами правления Карл V отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа II, Сервантесу исполнилось лишь 9 лет, но проблемы, которые предстояло решать Испании при новом правителе, продолжали усугубляться. Жизнь будущего великого писателя и его творчество окажутся тесно переплетенными с судьбами его родины до конца его дней.

Правление Филиппа II началось с дьявольски чудовищного сожжения группы еретиков в городе Вальядолиде, которое изуверски называлось «аутодафе», то есть «актом веры». Новый король был глубоко верующим человеком и считал, что любая форма ереси должна подвергаться самому жестокому наказанию, чтобы служить наглядным примером всем, кто мог бы соблазниться на отступничество. Простого ложного доноса было достаточно для отправления обвиняемого на костер. Угроза такой произвольной расправы над невинными людьми создавала среди населения постоянную атмосферу смертельного страха, заставляя верующих как можно убедительнее и даже преувеличенно ревностно соблюдать все религиозные ритуалы и церковные распоряжения. Однако крайняя и публично демонстрируемая набожность короля не смущала его, когда он легко прибегал к использованию религии как средству своей внутренней и внешней политики, в том числе и в акциях против самого Рима. Семья Сервантеса и он сам жили вместе со всеми испанцами в этой подавляющей обстановке духовного напряжения и преследования, приспосабливаясь к ней для самосохранения как искренние католики и потомственные дворяне-идальго.

Вплоть до 1561 года у испанского двора не было постоянного места пребывания. По повелению королей оно менялось время от времени, перемещаясь из одного города в другой со всеми своими придворными людьми и службами. Такими временными столицами страны в разные годы бывали, например, Сеговия, Барселона, Гранада, Толедо и Вальядолид. Однако в 1561 г. Филипп II решил положить конец такому дворовому кочевничеству и выбрать постоянную столицу Испании. Его выбор остановился на тогда небольшом и захолустном Мадриде. Этот городок находился в самом центре объединенной страны и являлся сердцем довольно унылых и малонаселенных пространств Кастилии. Однако сама эта незначительность Мадрида давала королю возможность сделать из него новую крупную столицу, которая могла бы олицетворять собой его центральный абсолютистский режим и носить на себе печать его собственного плана достойного эпицентра, отвечающего масштабам и богатству испанской монархии. Недалеко от Мадрида Филипп II вскоре начнет строить и самый грандиозный памятник своему правлению – дворец Эскориаль, который по его замыслу будет одновременно служить местом захоронения испанских королевских семей. Сервантес окажется в числе тех, кто в течение некоторого времени будет сопровождать переезды кочевого двора, а затем и окажется вместе с ним в Мадриде.

Другим крупным событием в жизни Испании того периода стал королевский эдикт о преследовании мориеков Андалузии. Этим именем в стране называли тех арабов, которые после поражения Гренадского халифата не ушли со своими соплеменниками в Северную Африку, а решили остаться в Испании, перейдя в христианство. Мориски по-прежнему носили свою традиционную одежду и говорили на арабском языке, хотя, вероятно, что под покровом католичества они продолжали исповедовать мусульманство. Карл V в свое время неоднократно пытался покончить с этими арабскими «вольностями», но всякий раз морискам удавалось откупиться от преследований крупными суммами денег. В отличие от своего отца Филипп II не поддался на такие предложения, хотя очень остро нуждался в средствах, и в 1567 г. запретил все проявления мусульманства, обрушив на мориеков всю мощь репрессий своей государственной машины.