Существует версия, согласно которой Распутина ввели во дворец черногорские княгини Милица Николаевна и Анастасия Николаевна, которые были очень близки к императрице. Они были дочерями черногорского князя Николая Негоша, еще в детстве привезенными в Россию и отданными на воспитание в Смольный институт. Впоследствии обе сестры оказались замужем за великими князьями, Анастасия за Николаем Николаевичем, а Милица за Петром Николаевичем, и стали подругами императрицы Александры Федоровны (тогда еще Алисы Гессенской), сразу же по ее приезде в Россию. «Великая княгиня Милица Николаевна была очень начитана, – вспоминал Феофан, знакомый с обеими сестрами, – знала святоотеческую, мистическую и аскетическую литературу и издала даже собственный труд – „Избранные места из святых отцов“».

Эта версия известна в первую очередь благодаря секретарю Распутина, Арону Симановичу, который в своей известной книге «Распутин и евреи» писал: «Распутин появился за девять лет до начала великой войны, и дальнейшие события я буду передавать по рассказам самого Распутина. Великая княгиня Анастасия, супруга Николая Николаевича, и ее сестра Милица отправились на богомолье в Киев. Они остановились в подворье Михайловского монастыря. Однажды утром они на дворе монастыря заметили обыкновенного странника, занятого колкой дров. Он работал для добывания себе пропитания. Это был Распутин. Он уже посетил много святых мест и монастырей и находился на обратном пути своего второго путешествия в Иерусалим.

Распутин пристально посмотрел на дам и почтительно им поклонился. Они задали ему несколько вопросов, и таким образом завязался разговор. Незнакомый странник показался дамам очень интересным. Он рассказывал о своих странствованиях по святым местам и о своей жизни. Он много видел и пережил. Два раза он пешком проделал далекую дорогу из Тобольска в Иерусалим и знал все знаменитые большие монастыри, а также мог многое рассказать о знаменитых монахах. Его рассказ привлекал высокопоставленных дам, и его повествования на религиозные темы импонировали им. Первое знакомство закончилось приглашением его на чай.

Распутин вскоре воспользовался приглашением. Великие княгини, которые свою поездку на богомолье совершали инкогнито, скучали, и рассказы Распутина доставляли им развлечение, которого им недоставало. Поэтому они радовались видеть в своих покоях своеобразную характерную фигуру Распутина.

Распутин рассказывал своим новым незнакомкам, что он простой человек из села Покровского, Тобольской губернии… Далее Распутин рассказывал, что хотя он человек и необразованный, еле разбирающий грамоту, он часто на железнодорожных станциях и пароходных пристанях проповедует народу. Он гордился своим проповедническим талантом и утверждал, что ему нетрудно побороть даже ученых миссионеров и богословов. В особенности он подчеркивал свое знание „церковного права“, но трудно было уяснить, что он понимает под церковным правом. Во всяком случае, несомненно одно, что Распутин своими религиозными познаниями приводил в изумление даже епископов и академически образованных богословов.

Посещения Распутиным петербургских дам становились все чаще. Они охотно с ним встречались, угощали его и относились к нему весьма любезно. В личности Распутина было что-то, что привлекало людей к нему. В особенности дамы, сами того не замечая, легко попадали под его влияние.

Когда Распутин узнал, кто его новые знакомые, он в особенности постарался заручиться их расположением, значение которого для него сразу стало ясным. Конечно, он в то время еще и не предвидел, какая значительная роль ему предначертана при царском дворе, но сразу сообразил, какие блестящие возможности ему открываются.