Пржевальский называл свои экспедиции научными рекогносцировками, задачами которых являлись наблюдение, описание, сбор коллекций, оставляя ученым, которых он называл «присяжными жрецами» науки, более подробное и детальное изучение обследованных им территорий. Он был убежден, что «соединение усилия, с одной стороны, пионеров науки, а с другой – ее присяжных жрецов, снимут окончательно, вероятно, в недалеком будущем темную завесу, еще так недавно покрывавшую почти всю Центральную Азию»[32].

Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского прошла через пустыню Гоби к Алашаньскому хребту, далее к озеру Кукунор и в восточный Цайдам. В ставке монгольского князя Дзун-Цзасака (Дзун-засака) была устроена база экспедиции. Отсюда небольшой отряд, в котором был и Козлов, отправился исследовать северные окраины Тибетского нагорья. Перевалив через хребет Бурхан-Будда, путешественники достигли истоков реки Хуанхэ. Отдохнув в местах зарождения одной из великих азиатских рек, они направилась к истокам другой великой реки – Янцзы, носящей в своем верховье название Дычу. Здесь их небольшой группе 13 и 19 июля 1884 г. пришлось отразить нападение одного из воинственных тангутских племен, значительно превосходящих русских путешественников по численности[33]. За проявленные в этой схватке смелость и отвагу Козлов получил из рук Пржевальского свою первую награду – Знак отличия Военного ордена 4-й степени (Георгиевский крест)[34]. До этого, в феврале 1884 г., Козлов был произведен в младшие унтер-офицеры, а после боя с тангутами 13 июля приказом Пржевальского по экспедиционному отряду был произведен в старшие унтер-офицеры[35].

По пути дальнейшего следования путешественники изучали озера, через которые протекает Хуанхэ в своем истоке, и в середине августа вернулись в Цайдам, к своему базовому лагерю. Следующий пунктом маршрута была северо-западная часть Цай-дама – урочище Гас, у подножия Куньлуня – одного из высочайших хребтов Центральной Азии. Отсюда были совершены многочисленные разъезды для подробного изучения орографии, флоры и фауны среднего Куньлуня и прилегающей к нему северо-восточной части Тибетского плато. В конце января 1885 г. Пржевальский направил свой отряд к уже посещенному им в 1877 г. озеру Лобнор, где в течение двух месяцев наблюдали весенний пролет птиц. Далее путь пролегал по Кашгарии, через оазисы Керия и Чира до Хотана. Здесь также были сделаны несколько непродолжительных (из-за тяжелых климатических условий) экскурсий к Тибетскому нагорью. Из Хотана экспедиция повернула на север, пересекла пустыню Такла-Макан и вышла к южной окраине Тянь-Шаня, который преодолела по перевалу Бедель, и 12 ноября 1885 г. путешественники вступили на родную землю.

Эта экспедиция стала для Петра Козлова превосходной школой будущей профессиональной деятельности, проверкой характера и силы духа. Кроме того, он на практике усвоил исследовательские методы полевой работы Пржевальского и его стиль и принципы руководства большими центральноазиатскими экспедициями, которые в дальнейшем Козлов применял и развивал.

В январе 1887 г. Совет РГО по представлении Пржевальского присудил его спутникам по путешествию Петру Козлову и старшему уряднику Забайкальского казачьего войска Пантелею Телешову серебряные медали Общества. Оба они, как отметил Пржевальский, «помогали в исполнении общей задачи»[36]. Это была первая награда Петра Кузьмича за исследовательскую работу.

По рекомендации Пржевальского Козлов в январе 1886 г. поступил в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. Во время учебы Пржевальский поддерживал своего молодого друга морально и материально. В своих письмах к Кизо он давал ему советы по учебе, подробно рассказывал о новостях и событиях в жизни усадьбы и общих знакомых, обсуждал план новой экспедиции.