– правовой риск – риск того, что слабая правовая база или правовая неопределенность вызовут или усилят кредитный риск или риск ликвидности;

– операционный риск – риск того, что операционные факторы, такие как технические неисправности или операционные ошибки, вызовут или усилят кредитный риск или риск ликвидности;

– системный риск – риск того, что неспособность одного из участников исполнить свои обязательства или нарушения в самой системе могут привести к неспособности других участников системы или финансовых институтов других областей финансовой системы своевременно исполнить свои обязательства. Такое неисполнение обязательств может стать причиной распространения проблем с ликвидностью и кредитоспособностью и как результат угрожать стабильности системы или финансовых рынков.

Отметим, что данную классификацию использует большинство банков Европы и США.

В глоссарии терминов по платежным и расчетным системам[18] упоминаются также следующие виды рисков:

1. Расчетный риск (settlement risk) – общий термин, используемый для обозначения риска того, что ожидаемый расчет в системе перевода не будет осуществлен. Этот риск может включать как кредитный риск, так и риск ликвидности. Также расчетный риск определяется как риск неисполнения стороной одного или более расчетных обязательств перед своими контрагентами или расчетным агентом.

2. Кредитный риск (credit risk) как составляющая расчетного риска выражается в том, что один из контрагентов не сможет исполнить свои платежные обязательства.

Также, кредитный риск – это риск убытков в случае, когда учреждение осуществляющее расчеты (банк) осуществляет платежный перевод получателю до получения средств покрытия.[19]

«Риск может возникать в период между приемом системой платежа и окончательным расчетом по нему. В современных быстродействующих платежных системах такой период очень короткий, он редко превышает несколько дней, при этом в системах платежей в режиме реального времени этот период практически ничтожен. Поэтому вероятность возникновения убытков от кредитных рисков для другого участника крайне мала, однако потенциальные убытки могут быть значительными, учитывая значительные позиции под риском. Участники в платежных системах могут также сталкиваться с кредитным риском на уровне расчетного банка, когда происходит обмен платежами через счета участников в связи с расчетами по платежам. В большинстве системно значимых платежных систем расчетным банком является центральный банк страны, что на практике устраняет кредитный риск для участников на уровне расчетного банка».[20]

Кредитный риск обычно включает риск цены замещения и риск потери основной суммы.

3. Риск цены замещения (предрасчетный риск) (replacement cost risk) (presettlement risk) – риск того, что сторона по подлежащей исполнению сделке с завершением на определенную дату в будущем не сможет исполнить договор или соглашение в течение срока действия сделки. В результате риску цены замещения подвержена стоимость замещения первоначальной сделки по текущим рыночным ценам.

4. Риск потери основной суммы (principal risk) – кредитный риск, заключающийся в том, что сторона может потерять полную стоимость по сделке. В процессе расчета этот термин обычно ассоциируется со сделками на условиях обмена на стоимость, когда имеет место лаг между окончательным расчетом по различным частям сделки.

Банковский кредитный риск возникает, когда банк получателя принимает безотзывное обязательство за платеж, однако банк плательщика рассчитывается позже, поэтому существует риск того, что банк плательщика может оказаться не в состоянии платить.