Установление страновых лимитов (лимитов странового риска), а именно установление максимального размера вложений организации в соответствующую страну (осуществление активных операций) с учетом суверенного и трансграничного рисков.

В страновой лимит включаются:

● суверенные обязательства государственных и муниципальных органов соответствующей страны;

● кредитные операции с корпоративными заёмщиками, в том числе неиспользованные кредитные линии;

● кредитно-депозитные операции с кредитными организациями резидентами соответствующих стран;

● денежные средства на корреспондентских счетах ностро в банках, являющихся резидентами соответствующих стран;

● операции с ценными бумагами с организациями – резидентами соответствующих стран;

● внебалансовые обязательства организаций резидентов соответствующих стран: аккредитивы без покрытия, гарантии, резервные аккредитивы (Standby Letter of Credit);

● открытые валютные позиции, выраженные в валюте соответствующей страны.

Страновые лимиты и их размеры устанавливаются нормативным документом в части лимитирования и определяются в процентном соотношении от активов организации. Пересмотр странового лимита проводится не реже двух раз в год либо по факту появления негативной информации в отношении той или иной страны.

Для снижения уровня странового риска организация использует дополнительные способы его минимизации (страхование сделок с клиентами и контрагентами – резидентами соответствующих стран, передача или распределение риска на контрагента, хеджирование сделок, резервирование).

В процессе управления страновым риском организация осуществляет постоянный мониторинг, включающий:

● мониторинг суверенных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами;

● мониторинг информации о финансово-экономической, социальной и политической ситуации в соответствующих странах;

● мониторинг и анализ концентрации активных операций по страновому признаку;

● мониторинг и анализ показателей сегментации отдельных портфелей организации, подверженных страновому риску;

● мониторинг информации о клиентах – контрагентах организации, являющихся резидентами соответствующих стран.

В случае возникновения негативной тенденции организация разрабатывает процедуры минимизации и нейтрализации возможных последствий странового риска, осуществляет подготовку надлежащих мероприятий и управленческих решений, направленных на снижение уровня странового риска.

Контроль управления страновым риском проводится в рамках системы контроля лимитов организации.

Оперативный (текущий) контроль управления страновым риском осуществляется структурными подразделениями[61] в рамках своей компетенции, определённой положениями о структурных подразделениях и должностными регламентами.

Последующий контроль управления страновым риском проводится в рамках системы внутреннего контроля организации и включает как контроль за соблюдением структурными подразделениями установленных страновых лимитов, так и контроль самих установленных страновых лимитов и осуществляется внутренним структурным подразделением, наделённым функцией внутреннего аудита.

Операционный риск – риск прямых или косвенных потерь в результате неадекватных и ошибочных внутренних процессов, а также воздействия внешних событий либо факторов.

Целью управления операционным риском является обеспечение эффективного функционирования организации в условиях подверженности факторам такого риска.

Управление операционным риском осуществляется также в целях:

● повышения безопасности, надёжности и конкурентоспособности организации;