Для выполнения очередной разведывательной задачи небольшой отряд Корнилова, состоявший из двух казаков и двух туркмен, должен был пройти по знойной пустыне, населенной воинственными племенами, почти четыре тысячи верст. При этом Лавр Георгиевич был обязан собрать военно-экономические материалы, составить карты Северной Персии, а также добыть исчерпывающие сведения о положении страны.

Эта экспедиция продолжалась семь месяцев. Лошадей у разведчиков почти не осталось, припасов крайне мало. Основной багаж составляли оружие, инструменты и дневники.

Путь из Сеистана до Мешхеда вдоль Афгано-Персидской границы был неимоверно тяжким. Отряд медленно продвигался через необъятное пространство раскаленных степей. Персы называли эту пустыню «Дашти-Наумед» – «степь отчаяния». Лишь немногие английские исследователи предпринимали неудачные попытки проникнуть в глубинные районы пустыни, поэтому на картах начала ХХ века почти вся «Дашти-Наумед» все еще была представлена большим белым пятном с надписью «неисследованные земли».

Первым европейцем, решившимся пересечь пустыню с юга на север, стал Л. Г. Корнилов. В пути следования отряда воду находили в редких колодцах, припасов постоянно не хватало. Пищу отряда составляли лишь мучные лепешки. Посуду бросили в самом начале пути и лепешки пекли прямо на угольях. Силы лошадей и людей убывали с каждым днем. Из за слабости были оставлены палатки и многая необходимая утварь. Но дневники, карты и собранные образцы Корнилов упрямо вез с собой. Результатом этой экспедиции стал богатый материал об этнографии народов Северной Персии, дорогах, прилегающих к русско-персидской границе, сведения об отношении племен Персии к Российской империи, состоянии персидской армии и ее пограничных укреплениях.

Итак, и эта разведывательная экспедиция была проведена успешно, свидетельством чего стали труды Л. Г. Корнилова: «Историческая справка по вопросу о границах Хоросана с владениями России и Афганистана» и «Нушки-Сеистанская дорога». Выводы, к которым пришел тогда Лавр Георгиевич, подтверждали готовность Великобритании к расширению своего влияния на Персию и среднеазиатские районы Российской империи. В связи с этим возникала потенциальная военная угроза, которая требовала укрепления среднеазиатских границ Российской империи.

Все долгие месяцы экспедиции Корнилов продолжал изучать язык, культуру и традиции персов. Любовь к этой стране он сохранил на всю свою жизнь. Как вспоминал адъютант Хан Хаджиев, Корнилов часто интересно и увлекательно рассказывал сцены и картины нравов из персидской истории, вспоминал произведения персидских поэтов, декламируя большие отрывки на прекрасном персидском языке, переводя их после слушателям».

Л. Г. Корнилов также любил и Туркестан, его историю, древние обычаи. Как вспоминал генерал Е. Н. Мартынов, позже служивший с Корниловым в Маньчжурии, «по собственным его, Корнилова, признаниям он вообще не переносил Европу и лучше всего чувствовал себя с азиатами».

В годы службы в Туркестане Корнилов был частым гостем в далеких «туземных» селениях. Его неудержимо влекла загадочная, полная тайн жизнь Востока. И это были не только слова. Корнилов знал девять языков народов русского Туркестана и Центральной Азии.

В октябре 1902 года Л. Г. Корнилов «отбывал ценз» для звания штаб-офицера в должности командира роты 1-го Туркестанского стрелкового батальона. Несмотря на то что строевая служба была недолгой, Лавр Георгиевич успел отличиться тем, что начал учить своих подчиненных ведению боевых действий в пустыне методом многосуточных рейдов отдельных разрозненных отрядов.