Князь Всеслав, сам имевший репутацию волхва, продолжил традиции эпохи викингов и в отношении терпимости религий. Ни при нем, ни позже Полоцк не делает попытки крестить латгалов и селов, построенные в городах православные церкви предназначены для наместника, его дружины и приезжавших русских купцов. Распространение православия в латгальской среде скорее напоминало древнеримскую языческую формулу «поставь своего бога в мой пантеон», о чем говорят находки христианских и языческих культовых предметов совместно в погребениях и на поселениях. На то, что по мировоззрению латгалы и селы все же оставались язычниками, указывает неизменность традиции погребального обряда. Присоединением Латгалии и Селии экспансия полочан по Двине не завершилась. В «Повести временных лет», составленной в конце XI – начале XII в., среди данников Руси упомянуты и ливы (либь). То есть Полоцкое княжество контролировало, по крайней мере, часть ливских земель еще при Всеславе. Зависимость Ливонии от Полоцка была гораздо слабее. Здесь не возникают города, сходные по облику материальной культуры с Кокнесе и Ерсикой, а значит, здесь не было ни полоцких наместников, ни военных гарнизонов. Подчинение ливов Полоцку при Всеславе, скорее всего, сводилось к регулярной уплате дани и свободе торговли для полоцких купцов в ливских землях.

После смерти Всеслава (1101 г.) Полоцкое княжество было поделено его пятью сыновьями на уделы, скудный материал источников позволяет предположить, что в нем была установлена система управления типа «corpus fratrum» (соправительство братьев), которое в других землях Руси обычно предшествовало установлению лествичного права. Старший из братьев получал полоцкий стол и считался «первым среди равных», но важнейшие вопросы государства решались только на собрании всех братьев-соправителей. Совместно осуществлялись крупные военные походы и заключались мирные соглашения. Латгальские Кокнесе и Ерсика тогда своих княжений не получили, а по-прежнему управлялись наместниками из Полоцка. А наследники Всеслава продолжили его политику по экспансии в Прибалтику. Интересы полоцкой торговли делали насущной необходимостью установление контроля и над нижним течением Двины, который давал бы полочанам выход к Балтийскому морю. К началу XII века там, как и в эпоху викингов, продолжают хозяйничать земгалы. Пограничной с ними крепостью полочан на Двине была Кокнесе. Расположенное ниже ее по течению ливско-земгальское торгово-ремесленное поселение Даугмале запирало им выход в Балтику. Но на этот раз о мирной экспансии полочанам мечтать не приходилось. Они столкнулись с весьма серьезным и свободолюбивым противником. Под 1106 годом «Повесть временных лет» сообщает: «томже лете победита Зимегола Всеславичи всю братю и дружины оубиша :θ:(9) тысящь». За этим коротким свидетельством киевского летописца, мало интересовавшегося полоцкими делами, стоит эпохальное для региона событие. И наличие соединенной дружины всех братьев Всеславичей, и колоссальные потери свидетельствуют о масштабах военной кампании полоцких князей. Речь не может идти об отражении грабительского набега земгалов или о какой-то пограничной стычке. Несомненно, полоцкие князья организовали крупный военный поход, целью которого было покорение Земгале. Однако сражение завершилось полным крахом. Судя по числу погибших полочан, даже если оно завышено киевским летописцем, разгром был сокрушительным. Всеславичи потеряли большую часть своей дружины. После поражения о какой-либо дальнейшей экспансии в эти земли им нужно было забыть. Вплоть до самого основания в Прибалтике ордена меченосцев граница между Земгале и Кокнесским княжеством остается неизменной. Из этого краткого сообщения мы узнаем и о другом, не менее важном моменте. Земгалы не только нанесли поражение армии крупной региональной державы, но и на протяжении последующих ста лет удерживали свои восточные рубежи и фактически, совместно с ливами, контролировали выход Двинского пути в Балтику. Это опровергает расхожее мнение об отсталой политической организации у балтийских народов. Сдерживать в своих рубежах такое сильное и экспансионистски активное государство, как Полоцкое княжество, могло только политически консолидированное и экономически развитое общество.