Китайский Харбин был в то время русским городом. Он и основан был русскими в 1898 году как посад при железнодорожной станции Трансманьчжурской магистрали. Старые кварталы до сих пор носят черты архитектуры, типичные для уездных городов старорусской Сибири. Наряду с китайской в городе существовала и русская администрация. До революции в Харбине размещалась штаб-квартира Заамурского пограничного корпуса пограничной стражи Министерства финансов. В 1917 году в городе проживало более ста тысяч человек, из них 40 тысяч русских. После Октябрьской революции Харбин начал наводняться иммигрантами из Советской России, которые по разным причинам бежали от новой власти, – дворяне, чиновники, офицеры. Затем начался новый поток – белогвардейцы и казаки из разбитых частей Дальневосточной армии. В 1924 году в Харбине проживало уже около ста тысяч русских. Впоследствии многие из них уехали в Европу или Америку.

Кем был тот, кто стал первым мужем Анны Волошиной, неизвестно. Может, чиновник. Может, офицер. Может, из купеческого сословия. Из семейных преданий известно только, что, уезжая в Харбин, он умолял Анну, которую страстно любил, ехать с ним. Но сердце её, как писали в старых романах, уже принадлежало другому. Избранником её стал комиссар бронепоезда «Грозный». Ехать за границу Анна отказалась. Не остановило её и то, что муж забирал с собой их дочь Варвару. Впоследствии Анна Ефимовна пыталась разыскать свою дочь, но поиски результата не дали. Ходили слухи, что отец увёз Варвару в Америку.

В книге «Маршал Конев – мой отец» Наталия Ивановна Конева пишет: «Никто не знает подробностей этой любовной истории, известно лишь, что Анна заслушивалась пылкими речами молодого комиссара, высокого, русоволосого, с яркими голубыми глазами. Вокруг него всегда люди, он умеет их выслушать и готов оказать помощь. Анне он кажется очень образованным, начитанным. Не осталась незамеченной и его физическая сила: на воскресниках легко таскает тяжести, видно, привык это делать в родном краю, где и крестьянствовал, и сплавлял лес, и работал в Архангельском порту. Романтический герой, да и только. Впоследствии она как-то сказала: “Он – мой Вронский”. <…> В 1921 году отец заболел тифом, болел очень тяжело, целый месяц провалялся в госпитале, ну а Анна выхаживала его, отпаивала клюквенным морсом, приносила домашнюю еду – и выходила, спасла. Он был ей страшно благодарен и решил, что, когда поправится, будет просить её стать его женой. Анна была привлекательной девушкой – энергичной, обаятельной».

Семейную жизнь Коневы строили в соответствии с новой моралью, которая не предполагала обязательной регистрации брака. Кроме того, как известно, всякая революция – это расшатывание сложившихся веками устоев семьи, отношений между мужем и женой, их взаимных обязательств. «Азбука коммунизма» Бухарина и Преображенского внушала молодёжи той поры свободу в семейных отношениях, вольно раскрепощала женщину, в том числе и от многих обязательств по отношению к мужу и детям. Анне «Азбука…» новой жизни очень понравилась. Конев, воспитанный в рамках старой культуры и впитавший в подсознание иные отношения между мужем и женой, где основой основ была верность, преданность мужу, вскоре понял, что «любовная лодка», да что там любовная – семейная, даёт течь. С годами эта течь увеличивалась и сделалась необратимой. В конце концов семья распалась. Как всегда в таких случаях, трудно искать причины, а тем более первопричины разлада. Молодой командир не мог уделять достаточно времени молодой красавице жене, а Анна Ефимовна, натура артистическая, утончённая, не сумела в достаточной степени посвятить себя домашним заботам и мужу.