Воодушевленный свободой и неожиданным для него теплым приемом в европейских государствах, где в отличие от матери его воспринимали как наследника престола и консультировались с ним по государственным вопросам, Павел повел себя неосторожно, критикуя политику Екатерины и ее фаворитов. Одновременно он подчеркивал, что боится за свою жизнь. Так, Фёдор Головкин сообщал о «странных сценах», имевших место во время пребывания Павла в Италии. Во время обеда в семейном кругу у герцога Тосканского Леопольда, брата Иосифа II, во Флоренции великий князь «вдруг вскочил из-за стола и, сунув все свои пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, стал кричать, что его отравили. Великогерцогская семья, крайне обиженная в своей мещанской простоте, все же старалась всеми средствами его успокоить; но потому ли, что Павел действительно воображал, что он находится в опасности или же потому, что он притворялся – его удалось успокоить лишь с большим трудом».

Другой инцидент имел место в Неаполе, когда «однажды зашла речь о правительстве, королева сочла нужным сказать, что не следует говорить о законах в присутствии принца, привыкшего к самому совершенному законодательству, которое существует на свете. На это великий князь воскликнул: «Законы в такой стране, где та, кто царствует, может удержаться на троне только в силу того, что она законы топчет ногами!» Все ужаснулись… и постарались скорее переменить разговор». Тем не менее итальянские собеседники Павла отмечали и положительные стороны его поведения и ума. Так, тот же герцог Тосканский Леопольд отмечал осведомленность наследника российского престола в вопросах внешней политики, его аргументы против линии матери на союз с Австрией и, напротив, пропрусские симпатии Павла. «Он не скрыл от меня, – писал Леопольд, – что не одобряет всех обширных проектов и нововведений в России, которые в действительности впоследствии оказываются имеющими более и пышности и названия, чем истинной прочности». В этом же разговоре «граф Северный» разгорячился и заявил, что ему известны имена петербургских должностных лиц, якобы «купленных Венским двором». «Это князь Потемкин, статс-секретарь императрицы Безбородко, первый член Иностранной коллегии Бакунин, оба графы Воронцовы, Семен и Александр, и Марков, теперь посланник в Голландии». Павел подчеркнул, что он будет доволен, если узнают, что ему известно, кто они такие, и лишь только он получит власть, то их «отстегает», уничтожит и выгонит. В другом письме Леопольд замечал: «Граф Северный, кроме большого ума, дарований и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и рассудительности и быстро обнимать все их стороны и обстоятельства. Из всех его речей видно, что он исполнен желанием добра. В его образе мыслей видна энергия. Мне он кажется очень твердым и решительным, когда остановится на чем-нибудь, и, конечно, он не принадлежит к числу тех людей, которые позволили бы кому бы то ни было управлять собою».

Охота на оленя в Шантийи. Художник Ж.-Б. Лепан.

Италия как центр античного наследия не оставила равнодушными российских путешественников. Они знакомились с историческими памятниками, в окрестностях Неаполя посетили Помпеи и Геркуланум, ездили в Казерту, где осматривали хорошо сохранившиеся древние водопроводы, в Риме были приняты папой Пием VI. В Италии «графы Северные» получили множество подарков, среди них были произведения неаполитанской фарфоровой мануфактуры: 27 копий античных бюстов, найденных в Геркулануме, а также полное собрание лав Везувия из 950 образцов. В Риме они неоднократно посещали собор Святого Петра, любовались фресками работы великих мастеров, побывали в мастерских известных художников и граверов, где, помимо подарков, приобрели немало изделий. Все эти произведения искусства украсили залы дворца в Павловске.