Несмотря на, казалось бы, большое разнообразие торговых ситуаций, все ошибки вместе с тем являются типовыми:

1. Открытие позиции без сигнала торговой системы.

2. Открытие позиции с нарушением отдельных правил торговой системы (в том числе параметров риск-менеджмента);

3. Игнорирование системного сигнала.

4. Преждевременная фиксация прибыли;

5. «Пересиживание» прибыли;

6. Преждевременная фиксация убытка;

7. «Пересиживание» убытка.

За каждой из этих торговых ошибок скрывается та или иная мотивация (Таблица №2).

Таблица №2 – Мотивы поступков, приводящих к торговым ошибкам

Нетрудно заметить, что у всех торговых ошибок прослеживается один общий мотив – стремление максимизировать прибыль и минимизировать убыток (или вовсе его избежать) по каждой сделке. И именно этот мотив составляет базис «количественной» парадигмы! Потребность зарабатывать деньги, совершая выигрышные сделки и избегая проигрышей, вынуждает трейдера нарушать правила. И в конечном итоге приводит его к тому, от чего он больше всего хотел уберечься. В погоне за деньгами, он принимает торговые решения исходя из текущего состояния своего торгового счёта, а не из предписаний системы. Его поступки определяются сиюминутной финансовой выгодой, а не долгосрочными перспективами (Таблица №3).

Таблица №3. Выгоды нарушения торговых правил

Иными словами, правила нарушаются из-за уверенности в том, что их соблюдение в данный момент невыгодно! Тогда своевременное вмешательство в работу системы для предотвращения или уменьшения нежелательных последствий, представляется вполне оправданным.

Рассмотрим пример.

Трейдер находится в длинной позиции. Торговая система предписывает удерживать LONG до достижения целевой отметки. Но рынок явно угрожает походом вниз – свечная модель «медвежье поглощение» сигнализирует о развороте:

Рисунок №1. «Медвежье поглощение» сигнализирует о возможном падении

Трейдер принимает решение закрыть сделку вопреки правилам системы. Он преследует конкретную выгоду – защищает накопленную прибыль. И оказывается прав! Цена совершает «Gap Down»2:

Рисунок №2. Gap Down

Станет ли он винить себя за подобное нарушение правил? Разумеется, нет! Наоборот, он только порадуется собственной предусмотрительности: «вовремя вышел!». Ни о какой ошибке в данном случае не будет идти и речи!

Данный положительный опыт нарушения правил отложится в памяти, и в будущем, при аналогичных обстоятельствах, трейдер поступит аналогичным образом – закроет прибыльную позицию, не дожидаясь системного сигнала о выходе (Рисунок №3).

Рисунок №3. «Медвежье поглощение» (2)

Но на сей раз цена и не думает падать, а методично движется по «системному» сценарию:

Рисунок №4. Возобновление роста после «Медвежьего поглощения»

Вот тут-то и возникает сожаление от нарушения правил. Из-за поспешного выхода упущена системная прибыль! Трейдер понимает, что совершил ошибку.

То есть, фактически трейдер стремится торговать так, чтобы в случаях, когда система права – торговать по системе, а когда она «собирается ошибиться» – вовремя вмешиваться и предотвращать её ошибку! То есть всякий раз действовать безупречно. И в таком поведении в полной мере проявляется его убеждённость в предсказуемости будущего.

При этом его не смущает тот факт, что торговая ошибка констатируется ВСЕГДА «задним числом». Ведь что в первом, что во втором случае трейдер руководствуется одинаковыми соображениями! И только ПОСЛЕ того, как цена совершает ход по «системному» сценарию, он вынужден признать, что система «была права», а он – нет.

Но если заранее предсказать результат вмешательства в систему не представляется возможным, о какой предсказуемости может идти речь?! И самое главное: если выгода от нарушения правил – вопрос неоднозначный (вполне вероятен и ущерб), она (выгода) не может быть настоящей причиной! Это всего лишь отговорка. Тогда в чём же дело?