Весть о помолвке цесаревича стала в Петербурге важной новостью. В аристократических салонах обсуждались политические последствия данного брака. Многие искренне радовались, что наконец-то женой цесаревича и в будущем русской царицей станет не очередная немецкая принцесса из захудалого княжества, а дочь короля Дании, страны, никогда не вредившей России, в отличие от родственно кровной Германии. На имя императора шел поток поздравлений от его подданных. Фотографии датской принцессы поступили в продажу в нескольких фешенебельных магазинах Петербурга и пользовались у публики большим спросом.

Свадьба была назначена на будущий сентябрь, когда Николаю исполнится 22 года, а Дагмар – 18 лет. А пока на одном из оконных стекол дворца жених и невеста процарапали свои имена.

Маршрут дальнейшего путешествия цесаревича проходил через Германию, Швейцарию и Италию. В Милане, обедая у принца Гумберта, Николай поинтересовался конституцией Италии, в частности судебными учреждениями. Гумберт ответил: «Вы меня спрашиваете о вещах, о которых я не имею никакого понятия. У вас в монархической стране князья обязаны знать законы и государственное устройство страны, у нас – это дело палат».

После Милана была Венеция, затем Турин, где Виктор-Эммануил II в честь русского цесаревича дал большой обед. Николай так умно, тактично вел разговор с итальянскими министрами, что один из них признался: «Молодой великий князь – совершенство». Из Турина поехали в Геную, оттуда отплыли в Ниццу, где императрица с младшими детьми собиралась провести зиму.

Саше в то время брат не писал, и он был обижен, жалуясь матери: «Ничего не пишет с тех пор, как жених, так что я не знаю ничего про время, которое он провел в Дании… Теперь он меня окончательно забудет, потому что у него только и на уме, что Дагмар, конечно, это очень натурально».

Императрица ждала Николая на вилле Вермонт. Сказала ему, что Саша обижен, и Николай тотчас отправил брату письмо: «Если бы ты знал, как хорошо быть действительно влюбленным и знать, что тебя любят также! Грустно быть так далеко в разлуке с моей милой Минни, моей душкой, маленькою невестою. Если бы ты ее увидел и узнал, то верно бы полюбил как сестру. Мы часто друг другу пишем, и я часто вижу ее во сне. Как мы горячо целовались, прощаясь, до сих пор иногда чудятся эти поцелуи любви! Хорошо было тогда – скучно теперь вдали от милой подруги. Желаю тебе от души так же любить и быть любимым».