В последующие годы Бьорндален регулярно попадает в число претендентов на победу в Кубках мира. Тем не менее, победить ему больше не удается. Оле-Эйнар постоянно уступал пальму первенства то Рафаэлю Пуэре, то Свену Фишеру. На трассе Бьорндален всегда развивал великолепную скорость, из-за которой журналисты прозвали его королем спринта и присудили неофициальный титул самого быстрого биатлониста на планете. А вот стрельба – второй и весьма важный компонент биатлона – долгое время подводила Оле-Эйнара. Он регулярно жаловался журналистам, что недоволен своими результатами на огневых рубежах и постоянно работает над улучшением показателей.

Так же как в многоэтапных Кубках мира, Бьорндалену фатально не везло на чемпионатах мира. «Золото» постоянно ускользало у него из рук. В большинстве случаев причиной становилась неточная стрельба, но особенно обидным стал для Оле финиш первенства планеты 2002 года, когда он, успешно пройдя огневые рубежи, устремился к финишу и… упал, уступив тем самым первое место.

С таким, не настраивающим на излишний оптимизм и в то же время желанным для многих грузом вторых мест, Бьорндален подошел к Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Олимпиаде, которая вошла в историю Игр как одна из наиболее скандальных. Огромное количество допинг-скандалов, судейских ошибок, обвинений в предвзятости, искусно нагнетаемых журналистами волн истерии… Накануне Олимпиады Бьорндален весьма удивил спортивную общественность, заявив о своем намерении выступить в Солт-Лейк-Сити не только на биатлонных трассах, но и в «чистых» лыжных гонках. Он прошел предолимпийский отбор, став призером чемпионата Норвегии по лыжным гонкам. Сам Бьорндален объяснял свое стремление выступить в двух разных, хотя и смежных видах спорта тем, что у него вполне хватит сил и что, независимо от вида программы, главное, без чего спортсмену не добиться победы, – это умение быстро бегать на лыжах. Изначально он не ставил себе цель пробиться в олимпийскую команду Норвегии по лыжным гонкам, а заявился для участия в национальном чемпионате лишь для поддержания формы накануне важных стартов в биатлоне. Однако результаты его выступлений оказались весьма благоприятными, и Бьорндален решил не отказываться от представившейся возможности.

И все-таки настоящим триумфом Бьорндалена на играх в столице мормонов стало его выступление в «родном» биатлоне. В первый день стартов Оле-Эйнар пришел лишь шестым в лыжной гонке свободным стилем на тридцать километров. После финиша он говорил, что решил «поразмяться» на ровной лыжне и теперь чувствует себя абсолютно готовым к стартам в биатлоне. Если эти слова были действительно правдой, а не желанием реабилитироваться перед болельщиками за относительную неудачу, то разминка у Бьорндалена вышла на славу. Три золотых медали в последующие семь дней позволили Оле-Эйнару повторить триумфальные достижения его соотечественника, конькобежца Ялмара Андерсена, завоевавшего три «золота» в 1952 году.

Сначала Бьорндален выиграл гонку на двадцать километров, затем занял первое место в своем любимом спринте на десять километров, а под конец сделал хет-трик, не оставив шансов своим соперникам в гонке преследования. Спустя еще пару дней Оле-Эйнар превзошел и это достижение, завоевав четвертую золотую медаль, правда, на этот раз в эстафете. Однако этой победы могло и не быть. Партнеры Бьорндалена хорошо сделали свое дело, на заключительный этап тот выходил первым с большим отрывом от конкурентов. Но на затяжном спуске кто-то из зрителей, перебравшись через полосу заграждения, выскочил на трассу прямо перед Оле-Эйнаром! Спортсмен, мчавшийся с большой скоростью, не мог ни объехать хулигана, ни затормозить. Пришлось включать «аварийное» торможение, неминуемо ведущее к падению. К счастью, все обошлось без травм и серьезных повреждений экипировки Бьорндалена, если не считать сломанной палки, которую ему тут же заменили. Норвежцу повезло и в том, что десяток секунд, потерянных на этом инциденте, не помешал его команде прийти к финишу первой.